2003年度 経済学特殊講義（時系列解析） のページ
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講義計画（12/25現在：随時更新するので確認のこと）
| 回数 | 講義日 | 講義内容 | 参考書等参照箇所 H: Hamilton(1994) Y: 山本（1988） |
備考 |
| １ | １０月 ３日（金） | §0 イントロダクション | 補足 | |
| １０月１０日（金） | 出張のため休講 | |||
| １０月１７日（金） | 所用により休講 | |||
| ２ | １０月２４日（金） | §1 一変量時系列モデル §1.1 Random Sequence §1.2 定常性 |
H: Ch.3.1-3.2 Y: Ch.2.1 |
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| １０月３１日（金） | 大学祭のため休講 | |||
| ３ | １１月 ７日（金） | §1.3 ARMAモデル §1.3.1 ARモデル |
H: Ch.3.4 Y: Ch.2.2-2.3 |
宿題第１回 |
| ４ | １１月１４日（金） | §1.3.2 MAモデル §1.3.3 モデルの同定 |
H: Ch.3.3, 3.5, 3.7 Y: Ch.3 |
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| ５ | １１月２１日（金） | §1.3.4 モデルの推定 §1.3.5 推定モデルにもとづく予測 |
Y: Ch.4-5 | |
| ６ | １１月２８日（金） | §2 多変量時系列モデル §2.1 準備 §2.2 VARモデル |
H: Ch.11.1 Y: Ch. 8 |
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| ７ | １２月 ５日（金） | §2.2 VARモデル （推定量の分布の導出） |
H: Ch.11.1 Y: Ch.8 |
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| １２月１２日（金） | 修論報告会のため休講 | |||
| ８ | １２月１９日（金） | §2.3 Granger因果性 | H: Ch.11.2, 11.4-5 Y: Ch.9, 11 |
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| ９ | １２月２６日（金） | §2.3 Granger因果性（続） §2.4 Structural VAR |
H: Ch.11.6 | 補講 13:00〜15:00 ６０７中会議室 |
| １０ | １月 ９日（金） | |||
| １１ | １月１６日（金） | 教室変更 ６０７中会議室 |
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| １２ | １月２３日（金） | |||
| １３ | 補講（日程未定） |
補足・注意事項等
第１回 １０月 ３日授業の補足
【文献追加】
シラバスに挙げた文献に加えて
Dhrymes, P. (1998), Time Series, Unit Roots, and Cointegration, Academic Press.
Hatanaka, M. (1996), Time-Series-Based Econometrics, Oxford.
Hendry, D.F. (1995), Dynamic Econometrics, Oxford.
刈屋他（2003）『経済時系列の統計』岩波書店
を参考書として挙げておく｡
第３回 １１月 ７日授業の補足
【宿題第１回】
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