2004年度 経済学特殊講義（時系列解析�U）
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講義内容の概要、資料・宿題・レポートの配布などを、このページを通じて知らせることにします。

• 教科書／参考書
  教科書として
  　Hamilton, J.D. (1994), Time Series Analysis, Princeton U.P.
  をあげておく。（Chap.13, 21, 22を中心に使用）
  参考書としては
  　渡部敏明 (2000), 『ボラティリティ変動モデル』, 朝倉書店
  　刈屋武昭他 (2003), 『経済時系列の統計−その数理的基礎−』, 岩波書店
  の２冊をとりあえずあげておく。
  
  

• 講義スケジュール
  （月日が太字になっていない回は予定）

  回	月日	講義内容	文献等該当個所
  １	１０月　１日（金）	1. イントロダクション・準備	Hamiltion Chap.1〜3　 【教科書について】
  ２	１０月　８日（金）	2.　ARCH Family 2.1 無条件期待値と条件付期待値 2.2 ARCHモデル	Hamilton Chap.21 (pp.657-660) 【追加文献】
  ３	１０月１５日（金）	2.3 ARCHモデルの推定と検定	Hamilton Chap.21 (pp.660-664)
  ４	１０月２２日（金）	2.3 ARCHモデルの推定と検定 2.4 GARCHモデル	Hamilton Chap.21 (pp.664-666) 【追加文献】
  ５	１０月２９日（金）	2.5 ARCH-Mモデル 2.6 その他のARCH Family	Hamilton Chap.21 (pp.666-669) 【追加文献】
  	１１月　５日（金）	大学祭のため休講
  ６	１１月１２日（金）	2.6 その他のARCH Family 　(Multivariate Garch）	Hamilton Chap.21 (p.670)
  ７	１１月１９日（金）	2.7 Examples & Practice 3. Kalman Filter 3.1 State Space Models	Hamilton Ch.13 (pp.372-373) 【追加文献】
  ８	１１月２６日（金）	3.1 State Space Models (cont'd) 3.2 Filtering	Hamilton Ch.13 (pp.374-381) 【追加文献】
  ９	１２月　３日（金）	3.3 Parameter Estimation
  	１２月１０日（金）	修士論文発表会のため休講
  	１２月１７日（金）	休講
  	１２月２４日（金）	休講
  	１月１４日（金）	大学入試センター試験準備のため休講
  １０	１月２１日（金）	3.4 Examples & Practice (1) Signal Extraction
  １１	１月２８日（金）	3.4 Examples & Practice (2) A Model for Coincident Index	【Gaussについての情報】
  	２００５年度 エコノメトリックス�Vで講義予定	4. Markov Switching Model 4.1 Overview 4.2 Estimation 4.3 Examples & Practice

第１回　１０月　１日授業の補足
【教科書について】
　授業中にARCHについてのサーベイ論文をテキスト代わりに使用すると述べたが、方針を変更し
Hamilton（1994）を使用することにした。第２回以降はChap.21を中心にいくつかの文献を加えながら
授業を進める。

第２回　１０月　８日授業の補足
【追加文献】
　ARCHモデルのサーベイとして
　　Bollerslev, T., Chou, R.Y., and Kroner, K.F. (1992), "ARCH modeling in finance," Journal of Econometrics,
　　　　Vol. 52, pp.5-59.
　　Bollerslev, T., Engle, R.F., and Nelson, D.B. (1994), "Chapter 49; ARCH Models,"
　　　　in Engle, R.F. and McFadden, D.L. eds., Handbook of Econometrics, Volume IV, pp. 2959-3038.
　を追加しておく。

第４回　１０月２２日授業の補足
【追加文献】
　TBA

第５回　１０月２９日授業の補足
【追加文献】
　ノンパラメトリック密度関数推定法を用いた条件付分散の推定については、例えば
　　Pagan, A.R. and Schwert, G.M. (1990), "Alternative Models for Conditional Stock Volatility,"
　　　　Journal of Econometrics, Vol.45, pp.267-290.
　　Campbell, J.Y., Lo, W.A., and MacKinlay, A.C. (1997), The Econometrics of Financial Markets,
　　　　Princeton U.P. のChap.12.3
　を見よ。

第７回　１１月１９日授業の補足
【追加文献】Stataマニュアル
　Stataを初めて使う受講者は、
　　Stata 8 Manual -- Getting Started with Stata for Windows
　を読んでおくこと。（ファイナンス・ラボなどのコンピュータ室に常備）
　時系列分析については、
　　Stata 8 Manual -- Time Series
　を参照のこと。

第８回　１１月２６日授業の補足
【追加文献】
　Kalman Filterに関する日本語の文献として、
　　谷崎久志(1993), 『状態空間モデルの経済学への応用 』, 日本評論社.
　　片山徹(1983), 『応用カルマンフィルタ』, 朝倉書店.
　をあげておく。

第１１回　１月２８日授業の補足

【Gaussに関する情報】
　(1) コンピュータ室で利用できる「Gauss」のバージョンは「Version 6」である。
　(2) 「Gauss」のマニュアルの一部はファイナンス･ラボに備え付けてある。
　(3) 「Gauss」のマニュアルやトレーニング・ノート（100ページ超）は開発元のAptech社
　　のホームページからダウンロードできる。（Aptech社Resource Libraryへのリンク）
　　既にプリントアウトしたものもあるので、希望者は申し出ること。
　(4) 「Gauss」に関する日本語の情報は少ないが、東工大社会理工学研究科の加藤尊秋先生
　　のホームページに簡単な使い方が掲載されている。

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