２００６年度 （学部）上級エコノメトリックス（後期）
（大学院）エコノメトリックスⅡ のページ
授業に関する情報をこのページを通じて提供しています。
受講者は掲示板と同様、定期的にこのページも確認するようにしてください。
講義計画（2/14現在：随時更新するので確認のこと）
太字で示した講義日の講義内容は実際に行った内容、細字で示した講義日の講義内容は予定を表している。
| 回数 | 講義日 | 講義内容 | 教科書等 参照箇所 |
備考 | 宿題 |
| １ | １０月 ４日 | §1 準備＆イントロダクション §1.1 econometricsとは何か §1.2 計量経済学史概説 |
【文献追加】 | なし | |
| ２ | １０月１１日 |
§2 線形回帰モデル §2.1 基礎と推定法 2.1.1 モーメント法 |
Ch. 1.3, 1.5 | Q1.5, Q1.11, Q1.20 | |
| ３ | １０月１８日 | 2.1.2 OLSEの導出 §2.2 線形回帰モデルの幾何的理解 2.2.1 準備：ベクトル空間 |
Ch. 1.5(p.33- ) Ch. 2.2 |
【文献追加】 | Q2.7, Q2.8 |
| ４ | １０月２５日 | 2.2.2 OLSEの幾何的理解 2.2.3 FWL定理とその応用 |
Ch. 2.3-2.4(-p.65) | Q2.10, Q2.12 | |
| ５ | １１月 １日 | 2.2.3 FWL定理とその応用（続） | Ch. 2.4(p.65-), 2.5 | なし | |
| ６ | １１月 ８日 | §3 最小２乗推定量の性質 §3.1 「推定量の良さ」とは §3.2 不偏性 §3.3 一致性 |
Ch. 3.1-3.3 | Q3.2 | |
| ７ | １１月１５日 | §3.4 効率性 §3.5 回帰残差 |
Ch. 3.4-3.6 Ch. 4 |
Q3.8, Q3.17 【10/11宿題解答】 |
|
| ８ | １１月２２日 | §3.6 Ｍｉｓｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ §4 仮説検定 |
Ch. 3.7 Ch. 4.5 |
Q3.20 【10/18宿題解答】 |
|
| ９ | １１月２９日 | §4.1βのOLSEの分布 | Ch. 4.5 | Q4.14 【10/25, 11/8宿題解答】 |
|
| １０ | １２月 ６日 | §4.2 シミュレーションに基づく検定 ［§5 区間推定（省略）] |
Ch. 4.6 | 【文献追加】 【Q&Aセッション】 |
Q4.17, Q4.22 【11/15宿題解答】 |
| １１ | １２月１３日 | §6 非線形回帰モデル §6.1 モデル §6.2 MMEの性質 §6.3 非線形最小２乗法 |
Ch. 6.1- 6.3(-p.225) |
【中間テストについて】 | Q6.2, Q6.6 【11/22, 29宿題解答】 |
| 特講１ | １２月１４日 | Q&Aセッション | 【12/6宿題解答】 | ||
| １２ | １２月２０日 | 中間テスト（１３：００～１３：４５：予定） | |||
| §6.3 非線形最小２乗法 | Ch. 6.3(p.226-), Ch. 6.4 |
Q6.8 | |||
| １３ | １月１０日 | §6.4 Gauss-Newton回帰 §7 一般化最小２乗法（GLS) §7.1 準備 |
Ch. 6.5 Ch. 7.1 |
なし | |
| １４ | １月１７日 | §7.2 GLSEの解釈 §7.3 撹乱項が不均一分散のケース |
Ch. 7.2-7.5 | 【宿題問題】注意 (1/22訂正） 【12/13, 20宿題解答】 |
|
| １５ | １月２４日 | §7.4 撹乱項に系列相関があるケース | Ch. 7.6-7.8 | 【補講について】 | Q7.7, Q7.9 【1/17宿題解答】 |
| １６ | １月３１日 | §7.5 パネルデータの分析 | Ch. 7.10 | 【連絡事項】 | 【1/24宿題解答】 |
| 番外 | ２月 ７日 | 期末テスト | 【期末試験の結果】 【追試験について】 |
||
| 補講１ | ２月２１日 | §8 操作変数法 | Ch. 8 | ||
| 補講２ | §9 一般化モーメント法（GMM) | Ch. 9 | |||
| 補講３ | ２月２２日 | §10 最尤推定量 §10.1 最尤推定量とその性質 |
Ch. 10 | ||
| 補講４ | ３月２７日 | §10.2 尤度比ベースの検定（漸近検定） | Ch. 10 | 【補講Part2について】 | |
| キャンセル | §11 進んだトピックス | Ch. 15 |
補足・注意事項等
【文献追加-1.1】
本講義では、初級レベルの計量経済学の知識は何らかの形であるものとして、授業を進めていく予定である。
計量経済学を初めて学ぶ受講者は、2000年度、2001年度の学部「エコノメトリックス」で使用したテキスト、
浅野・中村（2000）, 『計量経済学』, 有斐閣
に目を通しておくと参考になるだろう。
【文献追加-1.2】
本講義では、ベクトル・行列を用いて説明を行うが、不安がある受講者は下記の文献が参考になる。
Greene(2003), Enonometric Analysis, 5th ed., Prentice-Hall のAppendix. A
Dhrymes(2000), Mathematics for Econometrics, 3rd ed., Springer-Verlag
【文献追加-1.3】
授業で紹介したeconometrics勃興期に関する文献は
Roos, C.F. (1933), "Constitution of the Econometric Society," Econometrica, Vol. 1 (1), pp. 106-108.
Crist, C.F. (1953), "History of the Cowles Commission 1932-1952,"
in Cowles Commission for Research
in Economics eds., Economic theory and measurement; a twenty year research report, 1932-1952,
U. of Chicago. （http://cowles.econ.yale.edu/reports/20yr/his_index.htm からも閲覧可能）
科学哲学と経済学、econometricsの関係については、例えば
Dow, S.C. (2002), Economic Methodology: an inquiry, Oxford U.P. のChap.6 "Progress in Economics"
をみよ。また計量経済学史については、
Morgan, M.S. (1990), The history of econometric ideas, Cambridge U. P.
を参照されたい。
【文献追加-3】
授業で取り扱った、ユークリッド空間、線形部分空間などをさらに理解するには、例えば
佐竹一郎(1997), 『線形代数』, 共立出版
の３章、４章、７章が参考になる。
また、線形回帰モデルの幾何的理解の解説したものとして
ウォナコット（田畑・太田訳）, 『回帰分析とその応用』, 現代数学社
の１４章を挙げておく。
【10/11宿題解答】
PDFファイル（ダウンロードはここから）
【10/18宿題解答】
PDFファイル（ダウンロードはここから）
【10/25, 11/8宿題解答】
PDFファイル（ダウンロードはここから）
【文献追加-10】
Bootstrap検定については次の文献が参考になる。
Davison, A. C. and Hinkley, D.
V. (1997). Bootstrap Methods and Their Application, Cambridge U.
P.
Efron, B. and Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the
Bootstrap, Chapman-Hall.
汪 金 芳・田栗正章 (2003). 「ブートストラップ法入門」, 『計算統計Ⅰ：統計科学のフロンティア11』,
岩波書店, 所収.
【11/15宿題解答】
PDFファイル（ダウンロードはここから）
【Q&Aセッション】
授業内で発表したように、
１２月１４日（木）午後６時～午後７時３０分に
Q&Aセッションを行う。場所は文法経本館１Ｆ中会議室。
【11/22, 29宿題解答】
PDFファイル（ダウンロードはここから）
【中間テストについて】
授業内で発表したように、
１２月２０日（水）午後１時～１時４５分 （予定）
に４番教室において中間テストを行う（持ち込み不可）。学生証を必ず携帯のこと。
【12/6宿題解答】
PDFファイル（ダウンロードはここから）
【宿題問題】 注意
今回は教科書の練習問題ではなく、以下の問題を解くこと。
PDFファイル（ダウンロードはここから） （ミスプリントのため1/22に訂正しました）
【12/13, 20宿題解答】
PDFファイル（ダウンロードはここから）
【補講について】
２月２１日（水）、２月２２日（木）の各１１：００～１６：３０に４番教室で行う予定
【1/17宿題解答】
PDFファイル（ダウンロードはここから）
【連絡事項】
（１） 過去の宿題と中間試験の復習をしておいてください。
（２） Chap.7のExercises Q7.24, Q7.25をこの週末に取り組んでおいてください。
（３） 宿題(12) Q7.7, Q7.9の解答例は、タイプが間に合わないため、遅れています。
出張のため、解答例のアップロードは２月４日（日）の昼頃になるかもしれません。
Q7.9は自明ですが、Q7.7についてはできるだけ早急にアップロードするようにします。
をアップロードしました。（2/3 21:45）
（４） 提出していた出した過去の宿題は竹内研究室の明かりとりガラスに貼った
封筒の中にてありますので、各自持っていってください。
【1/24宿題解答】
PDFファイル（ダウンロードはここから）
【期末試験の結果】
竹内研究室の前に貼り出してあるので、必ず見ておくこと。
【追試験について】（２／１３ ２１：１０発表）
２月１４日（水）午後２時頃に、ホームページ上で問題を発表する。
２月１５日（木）午前１１時までに教員メールボックスないし電子メールで提出すること。
上記の提出方法がとれない場合には、当該時刻の消印のある速達で郵送のこと。
持ち帰り試験であるので、他の人と相談して解答することは厳禁である。
なお、追試験の対象者は竹内研究室前の掲示を見るか、電子メールで問い合わせること。
試験問題PDFファイル（ダウンロードはここから） （2/14 14:15公開）公開終了
【補講Part 1のビデオについて】
後述の補講Part 2と一緒に貸し出せるよう、現在編集中。下を見よ。
【補講Part 2について】
３月２７日（火）午後１時～ ４番教室にて行う。
【補講のＤＶＤビデオについて】（４／２ １５：５０発表）
２月２１日、２２日、３月２７日に行った補講のＤＶＤビデオを希望者に貸し出します。
貸し出し希望者は、必ず電子メールで申し込むこと。
受け渡し方法等は、返事のメールの中で説明します。