2007年度 エコノメトリックスⅢ のページ
授業に関する情報をこのページを通じて提供しています。
受講者は掲示板と同様、定期的にこのページも確認するようにしてください。
講義計画（7/5現在：随時更新するので確認のこと）
| 回数 | 講義日 | 講義内容 | 参考書等 参照箇所* |
備考 |
| １ | ４月１２日（木） | §1. 定常時系列モデル §1.1 Random Sequence |
【文献追加】 | |
| ２ | ４月１９日（木） | §1.2 定常性 | ||
| ３ | ４月２６日（木） |
§1.3 一変量ARMAモデル §1.3.1 ARモデル §1.3.2 MAモデル §1.3.3 ARMAモデル |
D&M13.2, H3.1-3.5, 3.7 |
|
| ５月 ３日（木） | 文化の日のため休講 | |||
| ４ | ５月１０日（木） | §1.3.4 モデルの推定 §1.3.5 推定モデルにもとづく予測 §1.3.6 モデルの同定 |
D&M13.3, H5.1-5.4, 4.1-4.3 |
|
| ５ | ５月１７日（木） | §1.4 多変量定常時系列モデル §1.4..1 VARモデル |
D&M13.7, H10.1-10.2, 11.1 | |
| ６ | ５月２４日（木） | §1.4..1 VARモデル(続） §1.4.2 Granger因果性 |
D&M13.7, H11.2 | |
| ７ | ５月３１日（木） | §1.4.2 Granger因果性 | D&M13.7, H11.4-11.5 | |
| ８ | ６月 ７日（木） | §1.4.3 Structural VAR | H11.6 | 【文献追加】 |
| ９ | ６月１４日（木） | §1.5 ARCHモデル | D&M13.6, H21.1-21.2 | 【文献追加】 |
| ６月２１日（木） | 海外出張のため休講 | |||
| １０ | ６月２８日（木） | §2. 非定常時系列モデル §2.1 単位根過程 §2.1.1 一変量単位根過程 |
D&M14.2 H15.4 |
|
| １１ | ７月 ５日（木） | §2.1.1 一変量単位根過程（続） | D&M14.3 H17.1-17.3 |
【文献追加】 【配布資料】 |
| １２ | ７月１２日（木） | §2.1.2 多変量単位根過程 §2.2 共和分モデル |
||
| １３ | ７月１９日（木） | §3. マルコフスイッチング・モデル | ||
| １４ | 補講 | §4. 質的変量モデル §4.1 二値データの分析 |
||
| １５ | 補講 | §4.2 多項反応データの分析 | ||
| １６ | 補講 | §4.3 打ち切りデータの分析 |
* D&M はDavidson and MacKinnon (2004)、H はHamilton （1994）を指す。
補足・注意事項等
【文献追加】
A. シラバスに挙げた文献に加えて
Dhrymes, P. (1998), Time Series, Unit Roots, and Cointegration, Academic Press.
Hatanaka, M. (1996), Time-Series-Based Econometrics, Oxford.
Hendry, D.F. (1995), Dynamic Econometrics, Oxford.
刈屋他（2003）『経済時系列の統計』岩波書店
を参考書として挙げておく｡
B.本日の授業については
Davidson, J. (1994), Stochastic Limit
Theory, Oxford のCh. 2.2, 2.6, 12.2, 13.2, 13.4
も参考になる。
【文献追加】
本日の授業については
Amisano, G. and Giannini, C. (1997), Topics in
Structural VAR Econometrics, 2nd revi. & enl. ed.,
Springer.
も参考になる。
【文献追加】
本日の授業については、
Bollerslev, T., Engle, R.F. and Nelson, D.B. (1994), "ARCH models," in Engle, R.F. and McFadden, D.L. (eds.),
Handbook of Econometrics: Vol. 4, Elsevier Science, pp. 2959-3038.
Palm, F.C. (1996), "GARCH Models of Volatility," in Maddala,
G.S. and Rao, C.R. (eds.),
Handbook of Statistics: Vol. 14, Elsevier Science, pp. 209-240.
（邦訳は、小暮・森平監訳 (2004), 『ファイナンス統計学ハンドブック』,
朝倉書店, pp. 206-238. をみよ）
渡部敏明 (2000), 『ボラティリティ変動モデル』, 朝倉書店, 第２章
も参考になる。
【文献追加】
先週と本日の授業については、
Banerjee, A. et. al. (1993), Co-Integration, Error-Correction, and the Econometric Analysis of
Non-Stationary Data, Oxford Univ. Press
のChapter 3.1-3.5が、また
田中勝人(2003), 「共和分分析」, 刈屋武昭他『経済時系列の統計：その数理的基礎
（統計科学のフロンティア８）』, 岩波書店, pp.203-265.
の2節と3節が、参考になる。
【資料】
授業で配布したグラフをPDFファイルに変換したので、受け取れなかった受講者はここからダウンロードすること。