2001年度 応用統計解析Ⅱ
テキスト： Lo, A.W. and MacKinlay, A.C. (1999),
A Non-Random Walk Down Wall Street, Princeton U.P.
参考書： Campbell, J.Y., Lo, A.W. and MacKinlay, A.C. (1997),
The Econometrics of Financial Markets, Princeton
U.P.
渡部敏明 (2000) 『ボラティリティ変動モデル』朝倉書店
講義スケジュール
| 回数 | 月 日 | 内 容 |
| １ | １０月 ３日（水） | イントロダクションⅠ（時系列入門） |
| ２ | １０月１０日（水） | イントロダクションⅡ（時系列入門） |
| ３ | １０月１７日（水） | イントロダクションⅢ（時系列入門） |
| ４ | １０月２４日（水） | LM Ch.2 概説、背景説明 |
| ５ | １０月３１日（水） | LM Ch.2 報告（１） |
| ６ | １１月 ７日（水） | LM Ch.2 報告（２） 【補足】情報行列、Delta Method、Mixing |
| ７ | １１月１４日（水） | LM Ch.2 報告（３） |
| ８ | １１月２１日（水） | LM Ch.7 報告（１） |
| ９ | １１月２８日（水） | LM Ch.7 報告（２） |
| １０ | １２月 ５日（水） | LM Ch.7 報告（３） |
| １２月１２日（水） | 海外出張のため休講 | |
| １１ | １２月１９日（水） | LM Ch.7 報告（４）、宿題報告会 |
| １２ | １月 ９日（水） | |
| １３ | １月１６日（水） | |
| １４ | １月２３日（水） | |
| １５ | １月３０日（水） |
追加文献
竹村彰通（１９９０）『現代数理統計学』創文社