２００５年度 （学部）上級エコノメトリックス（後期）
（大学院）エコノメトリックスⅡ のページ
授業に関する情報をこのページを通じて提供しています。
受講者は掲示板と同様、定期的にこのページも確認するようにしてください。
講義計画（1/25現在：随時更新するので確認のこと）
太字で示した講義日の講義内容は実際に行った内容、細字で示した講義日の講義内容は予定を表している。
| 回数 | 講義日 | 講義内容 | 教科書等 参照箇所 |
備考 | 宿題 |
| １ | １０月 ５日 | §1 準備＆イントロダクション §1.1 econometricsとは何か §1.2 計量経済学史概説 |
【文献追加】 【テキスト】 重要!! |
なし | |
| ２ | １０月１２日 |
§2 線形回帰モデル §2.1 基礎と推定法 §2.2 線形回帰モデルの幾何的理解 |
Ch. 1.3, 1.5 Ch. 2 ( - p.57) |
【資料について】 | Q1.22 |
| ３ | １０月１９日 | §2.2 線形回帰モデルの幾何的理解（続） | Ch. 2.3-2.4 | 【文献追加】 | Q2.4, 2.10, 2.13 |
| ４ | １０月２６日 | §3 最小２乗推定量の性質 | Ch. 3.1-3.3 | なし | |
| ５ | １１月 ２日 | §2.2 線形回帰モデルの幾何的理解（補足） §3 最小２乗推定量の性質（続） |
Ch. 2.4, 2.6 Ch. 3.3-3.5 |
【資料について】 | Q3.8 |
| ６ | １１月 ９日 | §3 最小２乗推定量の性質（続） §4 仮説検定 [§5 区間推定（省略）] |
Ch. 3.6-3.7 Ch. 4.5 [Ch. 5] |
Q3.15, 3.19 (Q3.14は取消） |
|
| ７ | １１月１６日 | §4 仮説検定（続） | Ch. 4.6 | 【文献追加】 | Q4.1, 4.17 【宿題解答例(1)】 【宿題解答例(2)】 (11/25公開） |
| １１月２３日 | 勤労感謝の日のため休講 | ||||
| ８ | １１月３０日 | §6 非線形回帰モデル 中間テスト |
Ch. 6 ( -p.218) | 中間テスト問題 | |
| ９ | １２月 ７日 | §6 非線形回帰モデル（続） | Ch. 6 (p.219-227) | Q6.6 | |
| １０ | １２月１４日 | §6 非線形回帰モデル（続） | Ch. 6 (p.228- ) | Q6.8 【中間テスト解答例】 |
|
| １１ | １２月２１日 | §7 一般化最小２乗法（GLS) | Ch. 7.1-7.5 | Q7.2, 7.5, 7.12 | |
| 番外 | １２月２２日 | Q&Aセッション （15:00～16:40 新棟509セミナー室にて） |
【宿題解答例(3)】 (1/4公開） |
||
| １２ | １月１１日 | §7 一般化最小２乗法（GLS) （続） | Ch. 7.5-7.8 | Q7.18 | |
| １３ | １月１８日 | §7 一般化最小２乗法（GLS) （続） (補論）分散共分散行列の一致推定量 |
Ch. 5.5, 9.3 | ||
| １４ | １月２５日 | §7 一般化最小２乗法（GLS) （続） パネルデータの分析 |
Ch. 7.10 | 【宿題解答例(4)】 【質問について】 【宿題解答例(5)】 |
|
| 番外 | ２月 １日 | 期末テスト | 【試験結果について】 【補講について】 |
||
| 補講１ | ２月１６日 | §8 操作変数法 | Ch. 8 | ||
| 補講２ | ２月１７日 | §9 一般化モーメント法（GMM) | Ch. 9 | ||
| 補講３ | ２月２３日 | §9 一般化モーメント法（GMM) （続 | Ch. 9 | ||
| 補講４ | ２月２４日 | §10 最尤推定量 §10.1 最尤推定量とその性質 |
Ch. 10.1-10.4 | ||
| 補講５ | ２月２８日 | §10.2 尤度比ベースの検定（漸近検定） | Ch. 10.5-10.6 | ||
| キャンセル | §11 進んだトピックス | Ch. 15 |
補足・注意事項等
【文献追加-1.1】
本講義では、初級レベルの計量経済学の知識は何らかの形であるものとして、授業を進めていく予定である。
計量経済学を初めて学ぶ受講者は、2000年度、2001年度の学部「エコノメトリックス」で使用したテキスト、
浅野・中村（2000）, 『計量経済学』, 有斐閣
に目を通しておくと参考になるだろう。
【文献追加-1.2】
本講義では、ベクトル・行列を用いて説明を行うが、不安がある受講者は下記の文献が参考になる。
Greene(2003), Enonometric Analysis, 5th ed., Prentice-Hall のAppendix. A
Dhrymes(2000), Mathematics for Econometrics, 3rd ed., Springer-Verlag
【文献追加-1.3】
授業で紹介したeconometrics勃興期に関する文献は
Roos, C.F. (1933), "Constitution of the Econometric Society," Econometrica, Vol. 1 (1), pp. 106-108.
Crist, C.F. (1953), "History of the Cowles Commission 1932-1952,"
in Cowles Commission for Research
in Economics eds., Economic theory and measurement; a twenty year research report, 1932-1952,
U. of Chicago. （http://cowles.econ.yale.edu/reports/20yr/his_index.htm からも閲覧可能）
科学哲学と経済学、econometricsの関係については、例えば
Dow, S.C. (2002), Economic Methodology: an inquiry, Oxford U.P. のChap.6 "Progress in Economics"
をみよ。また計量経済学史については、
Morgan, M.S. (1990), The history of econometric ideas, Cambridge U. P.
を参照されたい。
【テキスト】重要!!
指定した教科書（Davidson and MacKinnon)は早速生協に発注したので、11月上旬には入荷する予定である。
それまでの間は、資料を用いて授業を行う。次回、次々回の資料を新棟６階リフレッシュルーム前のロッカーに
配架したので、教科書が入手できなかった受講者は各自持っていくこと。
【資料について】
本日の授業で冊数不足のため資料を入手できなかった受講者（１名分）の分の資料を
文法経本館３階竹内研究室前の封筒に入れておくので、１３日以降に取りに来ること。
【文献追加】
線形代数について自信のない受講者は次の文献が参考になる。
戸田盛和, 浅野功義 (1989), 『行列と１次変換』（理工系の数学入門コース２）,
岩波書店
【資料について】
本日の配布資料はここからダウンロード（PDFファイル）すること。
【文献追加】
Bootstrap検定については次の文献が参考になる。
Davison, A. C. and Hinkley, D. V. (1997). Bootstrap Methods and Their Application, Cambridge U. P.
Efron, B. and Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap, Chapman-Hall.
（日本語文献は調査中）
【宿題解答例(1)】
第５回講義までに出題した宿題の解答例はここからダウンロード（PDFファイル）すること。
【宿題解答例(2)】（１１／２５公開）
第６回講義で出題した宿題の解答例はここからダウンロード（PDFファイル）すること。
【中間テスト解答例】
中間テスト（兼第８回宿題）の解答例はここからダウンロード（PDFファイル）すること。
【宿題解答例(3)】（１／４公開）
第７回講義で出題した宿題の解答例はここからダウンロード（PDFファイル）すること。
【宿題解答例(4)】
第９回、第１１回講義で出題した宿題の解答例はここからダウンロード（PDFファイル）すること。
【質問について】
1月２６日（木）のオフィスアワーは受講者の質問のために午後３時ころまでオープンにしておきます。
【宿題解答例(5)】（１／２７公開）
第１０回、第１２回講義で出題した宿題の解答例はここからダウンロード（PDFファイル）すること。
【試験結果について】
試験結果を竹内研究室前に貼り出しておいたので、受験者は各自確認のこと。
【補講について】
２月１６日（木）、１７日（金）、２３日（木） 各１３：３０～１６：３０ に実施する。
場所は本館１F中会議室（旧コンピュータ室跡）の予定
【補講について（時間変更）】
２月２３日（木）の補講は会議のため、１５：３０～１７：００ に実施する。
また、２月２４日（金） １３：３０～１６：３０にも実施する。
【補講について（日程追加）】
２月２８日（火） １５：００～１７：００ （実施時間に注意）にも補講を行う。
場所は本館１F中会議室。