２００２年度 （学部）上級エコノメトリックス（後期）
（大学院）エコノメトリックスⅡ のページ
授業に関する情報をこのページを通じて提供しています。
受講者は掲示板と同様、定期的にこのページも確認するようにしてください。
追試験情報（２／４）
補講情報 (2/19, 2/20訂正)
講義計画（2/19現在：随時更新するので確認のこと）
太字で示した講義日の講義内容は実際に行った内容、細字で示した講義日の講義内容は予定を表している。
| 回数 | 講義日 | 講義内容 | 備考 |
| １ | １０月 １日（火） | §0. 準備 §0.1 econometricsとは何か §0.2 線形モデル §0.3 線形回帰モデルとその推定 |
補足 練習問題－１ |
| ２ | １０月 ８日（火） | §0.3 線形回帰モデルとその推定(続） §0.3.1 OLSE |
補足 練習問題－２ |
| ３ | １０月１５日（火） | §0.3.2 GLSE | 補足 |
| ４ | １０月２２日（火） | §0.3.2 GLSE（続） | 補足 練習問題－４ |
| ５ | １０月２９日（火） | §0.4 検定手法とモデル選択 | 補足 |
| １１月 ５日（火） | 大学祭のため休講 | ||
| ６ | １１月１２日（火） | §0.4 検定手法とモデル選択（続） | |
| ７ | １１月１９日（火） | §1. 一般化モーメント法（GMM） §1.1 GMM概説 §1.1.1 モーメント法推定量 |
補足 |
| ８ | １１月２６日（火） | §1.1.2 GMM推定量 （一致性） | |
| ９ | １２月 ３日（火） | §1.1.2 GMM推定量 （漸近正規性） | |
| １０ | １２月１０日（火） | §1.1.2 GMM推定量 （漸近正規性，漸近効率性） | |
| １１ | １２月１７日（火） | §1.2 操作変数法との関係 | |
| １２ | １２月２４日（火） | §1.3 応用例 | 補足 New!!(1/15) |
| １３ | １月１４日（火） | §2. パネルデータの分析 §2.0 準備（分散分析の復習など） |
補足 |
| １４ | １月２１日（火） | §2.1 固定効果モデルとランダム効果モデル §2.2 応用例 |
|
| １５ | ２月２８日（金） | §3. 質的変量モデル §3.1 logitモデルとprobitモデル |
|
| １６ | ２月２８日（金） | §3.2 Tobitモデル | |
| １７ | ２月２８日（金） | §3.3 その他のモデル | |
| １８ | ２月２４日（月） | §4. 時系列モデル §4.1 一変量時系列モデル |
|
| １９ | ２月２４日（月） | §4.2 多変量時系列モデル | |
| ２０ | ２月２４日（月） | §4.3 非定常時系列モデル |
補足・注意事項等
第１回 １０月 １日授業の補足
【文献追加-1.1】
本講義では、初級レベルの計量経済学の知識は何らかの形であるものとして、授業を進めていく予定である。
計量経済学を初めて学ぶ受講者は、2000年度、2001年度の学部「エコノメトリックス」で使用したテキスト、
浅野・中村（2000）, 『計量経済学』, 有斐閣
に目を通しておくと参考になるだろう。
【文献追加-1.2】
本講義では、ベクトル・行列を用いて説明を行うが、不安がある受講者は下記の文献が参考になる。
Green(2000), Enonometric Analysis, 4th ed., Prentice-Hall のChap. 2
Dhrymes(2000), Mathematics for Econometrics, 3rd ed., Springer-Verlag.
【理解のための練習問題－１】
本講義では、受講者の理解を深めるために、適宜練習問題を課す。提出する義務はないが、講義内容の理解が
難しいと感じている受講者は、積極的に問題を解いて欲しい。
練習問題－１（PDFファイル） （授業で指示したものと同内容）
第２回 １０月 ８日授業の補足
【文献参照箇所】
(1) 本日の授業の内容に関しては、Green(2000) Chap. 9 pp.350-365. を参照のこと。
(2) 正値定符号行列（Positive Definite Matrix）については、Green(2000)
Chap.2 pp.46-48を参照のこと。
【理解のための練習問題－２】
練習問題－２
授業で示した回帰モデルについて、Gauss-Markov定理を証明しなさい。
第３回 10月１５日授業の補足
【訂正の予告と練習問題について】
宿題として出した問題（とその説明）が不適切であったことが判明した。次回授業で再度説明するので、
宿題は次回の授業中に再度指示する。今週末は休養して、次週に備えて欲しい。
第４回 １０月２２日授業の補足
【文献参照箇所】
本日の授業の内容に関しては、Green(2000) Chap.11.1-11.4, Chap. 12.1,
12.2, 12.4, Chap. 13.6.1を参照のこと。
【板書の訂正】
受講者より指摘があった。転置記号のつけ間違えである（謝）。訂正部分は下の練習問題のPDFファイルを参照のこと。
【理解のための練習問題－４】
練習問題-４（PDFファイル）
第５回 １０月２９日授業の補足
【文献参照箇所】
本日の授業の内容に関しては、
Amemiya, T. (1994), Introduction to Statistics and Econometrics, Harvard Univ. Press; Chap. 9
竹村彰通(1991), 『現代数理統計学』, 創文社; 第８章
Hogg, R.V. and Craig, A.T. (1995), Introduction to Mathematical Statistics, Fifth ed., Prentice-Hall; Chap. 9.1-9.3
等を参照のこと。
【理解のための練習問題】
今回はお休み。
第７回 １１月１９日授業の補足
【文献参照箇所】
本日の授業に関しては、
Matyas, L. (ed.) (1999), Generalized Method of Moments Estimation, Cabridge University, Press; Chap. 1
を参照のこと。
第１２回 １２月２４日授業の補足NEW!!
【文献参照箇所】
応用例については、Hayashi(2000)のChap.3.9の例も参照のこと。
【理解のための練習問題】
余裕のある受講者は、Hayashi(2000)のQ3.9（p. 248-9)をやっておくこと。
第１３回 １月１４日授業の補足
【文献参考箇所】
次回の予習も兼ねてGreen（2000)のChap.14のpp.557-567を読んでおくこと。
分散分析に関しての解説書は多いが、前期で用いた教科書
Hogg and Craig (1995) のChap.10.5(pp.466-471)
あるいは、日本語文献では
東大教養学部統計学教室(1992)、『基礎統計学Ⅲ 自然科学の統計学』、東大出版会、第３章実験データの解析
が参考になる。
期末試験の追試験実施について NEW!!（1/30）
１月２８日（火）に実施した期末試験であるが、追試験を実施せざるを得ないほどの正答率となる可能性が高い。
ついては、２月７日（金）ないしは２月１０日（月）に追試験を実施する予定であるので、都合の悪い対象者は
申し出ること。なお、追試験対象者は１月３１日（金）午後４時ころに竹内研究室前に掲示する。
期末試験の追試験日程について NEW!!（２／４）
追試験対象者から特に申し出がなかったので、追試験を
２月１０日（月）１４：３０～１６：００
に新棟５０９セミナー室で行うことに決定した。
追試対象者は開始５分前までに会場に集合のこと。また電卓を持参すること。
補講日程について NEW!!(2/20訂正)
下記の日程で補講を行う。
２月２４日（月）１０：３０～１６：１０
２月２６日（水）１４：００～１６：００
２月２８日（金）１０：３０～１５：００
場所は新棟５０９セミナー室。