2005年度 エコノメトリックスⅢ のページ
授業に関する情報をこのページを通じて提供しています。
受講者は掲示板と同様、定期的にこのページも確認するようにしてください。
講義計画（1/16現在：随時更新するので確認のこと）
| 回数 | 講義日 | 講義内容 | 参考書等参照箇所 H: Hamilton(1994) Y: 山本（1988） |
備考 |
| １ | １０月 ７日（金） | §0. イントロダクション | 【文献追加】 | |
| ２ | １０月１４日（金） |
§1. 一変量時系列モデル §1.1 Random Sequence §1.2 定常性 |
H: Ch.3.1-3.2 Y: Ch.2.1 |
【文献追加】 |
| ３ | １０月２１日（金） | §1.3 ARMAモデル §1.3.1 ARモデル §1.3.2 MAモデル |
H: Ch.3.3, 3.4 Y: Ch.2, Ch.3.1, 3.3 |
|
| ４ | １０月２８日（金） | §1.3.3 ARMAモデル §1.3.4 モデルの推定 |
H: Ch.3.5, 3.7, Ch.5 Y: Ch.3.2, Ch.4 |
【必読箇所】 【補講】 |
| ５ （補講） |
１１月 ４日（金） | §1.3.5 推定モデルにもとづく予測 §1.3.6 モデルの同定 |
H: Ch. 4.1-4.3, 4.8 Y: Ch. 6 |
予定変更 授業時間は12:30～14:00 |
| ６ | １１月１１日（金） | §2. 多変量時系列モデル §2.1 準備 §2.2 VARモデル |
H: Ch.10.1-10.2, 10.5, 11.1 Y: Ch. 8 |
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| ７ | １１月１８日（金） | §2.3 Granger因果性 | H: Ch. 11.1-11.2 Y: Ch. 9 |
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| ８ | １１月２５日（金） | §2.3 Granger因果性（続） | H: Ch.11.4-11.5 Y: Ch.11 |
|
| ９ | １２月 ２日（金） | §2.4 Structural VAR | H: Ch.11.6 | 【配布資料】 【文献追加】 |
| １２月 ９日（金） | 修論報告会のため休講 | |||
| １０ | １２月１６日（金） | §3. 単位根とCointegration §3.1 一変量単位根プロセス |
H: Ch.17.1-17.3 | 【資料】 |
| １２月２３日（金） | 天皇誕生日 | |||
| １１ | １月１３日（金） | §3.1 一変量単位根プロセス（続） | H: Ch.17.3-17.4 | |
| １２ （補講） |
１月２０日（金） | 大学入試センター試験準備日であるが開講 §3.2 多変量単位根プロセス |
Ch.18 | |
| １３ | １月２７日（金） | §3.3 CointegrationとCommon trends | Ch.19 | |
| 番外 | ２月 ３日（金） | 期末試験 | 【試験について】 | |
| １４ | 補講日 | §4. Markov Switching Model §4.1 Overview §4.2 Estimation §4.3 Examples & Practice |
H: Ch.22 |
補足・注意事項等
第１回 １０月 ７日授業の補足
【文献追加】
シラバスに挙げた文献に加えて
Dhrymes, P. (1998), Time Series, Unit Roots, and Cointegration, Academic Press.
Hatanaka, M. (1996), Time-Series-Based Econometrics, Oxford.
Hendry, D.F. (1995), Dynamic Econometrics, Oxford.
刈屋他（2003）『経済時系列の統計』岩波書店
を参考書として挙げておく｡
第２回 １０月１４日授業の補足
【文献追加】
本日の授業については
Davidson, J. (1994), Stochastic Limit Theory, Oxford のCh. 2.2, 2.6, 12.2, 13.2, 13.4
も参考になる。
第４回 １０月２８日授業の補足
【必読箇所】
本日の授業で触れなかったが、教科書（Hamilton）のCh.4.7（pp. 102-108)は大切かつ有用な
結果であるので、各自読んでおくこと。
【補講】
１１月４日（金）は大学祭期間であるが、補講として授業を行う。
授業時間は１２：３０～１４：００であるので注意。
第９回 １２月 ２日授業の補足
【配布資料】
授業を欠席した受講者は、第８回授業で配布した資料を廃棄し、ここ（PDFファイル）からダウンロードすること。
【文献追加】
本日の授業については
Amisano, G. and Giannini, C. (1997), Topics in Structural VAR Econometrics, 2nd revi. & enl. ed., Springer.
も参考になる。
第１０回 １２月１６日授業の補足
【資料】
授業で示したグラフをPDFファイルに直したので、ここからダウンロードすること。
番外 ２月 ３日期末試験の補足
【試験について】
２月３日実施の試験は、多くの受講者が就職活動等で受験できないことが判明したため、
持ち帰り試験の形で実施する。受験者は問題をここ（PDFファイル）からダウンロードすること。
締め切りおよび提出場所は問題に明記してある。
【お詫び】（２／６）
上記試験問題でQ2に出題ミスがあることが判明した。当該問題の採点については
それを考慮して行う。