２００７年度 （学部）上級エコノメトリックスⅡ
（大学院）エコノメトリックスⅡ のページ
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受講者は掲示板と同様、定期的にこのページも確認するようにしてください。
講義計画（3/7現在：随時更新するので確認のこと）
太字で示した講義日の講義内容は実際に行った内容、細字で示した講義日の講義内容は予定を表している。
| 回数 | 講義日 | 講義内容 | 教科書等 参照箇所 |
備考 | 宿題 |
| １ | １０月 ３日 | §1 準備＆イントロダクション §1.1 econometricsとは何か §1.2 計量経済学史概説 |
【文献追加】 | ||
| ２ | １０月１０日 |
§2 線形回帰モデル §2.1 基礎と推定法 2.1.1 モーメント法 2.1.2 OLSEの導出 |
Ch. 1.2-1.5 | Q1.12, Q1.20 | |
| ３ | １０月１７日 |
§2.2 線形回帰モデルの幾何的理解 2.2.1 準備：ベクトル空間 2.2.2 OLSEの幾何的理解 |
Ch. 2.2, 2.3(-p.59) |
【文献追加】 | Q2.3, Q2.6 |
| ４ | １０月２４日 | 2.2.2 OLSEの幾何的理解（続） 2.2.3 FWL定理とその応用 |
Ch. 2.3(p.59-), 2.4(-p.68) |
【文献追加】 | Q2.10, Q2.13 |
| ５ | １０月３１日 | 2.2.3 FWL定理とその応用（続） 2.2.4 Influentialな観測値とレバレッジ[省略] |
Ch. 2.4(p.66-), 2.5, 2.6 |
【追加資料】 | Q2.17 【宿題1～3解答例】 |
| ６ | １１月 ７日 |
§3 最小２乗推定量の性質 §3.1 「推定量の良さ」とは §3.2 不偏性 §3.3 一致性 |
Ch. 3.1-3.3 | 【補足】 | 【問題】 |
| ７ | １１月１４日 | §3.4 効率性 §3.5 回帰残差 |
Ch. 3.4-3.6 | 【追加資料】 | Q3.5, Q3.16, Q3.17 【宿題4解答例】 |
| ８ | １１月２１日 | §3.6 Ｍｉｓｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ §4 仮説検定 §4.1βのOLSEの分布 |
Ch. 3.7, Ch. 4.5 | なし | |
| ９ | １１月２８日 | §4.1βのOLSEの分布（続） §4.2 シミュレーションに基づく検定 |
Ch. 4.5-4.6 | Q4.10, Q4.14 【宿題5解答例】 |
|
| １０ | １２月 ５日 | §4.2 シミュレーションに基づく検定（続） §5 区間推定［省略］ §6 非線形回帰モデル §6.1 モデル §6.2 MMEの性質 |
Ch. 4.6-4.7, Ch. 6.1- 6.2(-p.220) |
【追加資料】 | Q4.16, Q4,17 【宿題6&7解答例】 |
| １１ | １２月１２日 | §6.2 MMEの性質（続） | Ch. 6.2(p.220-) | 【中間テストについて】 | なし |
| １２ | １２月１９日 | §6.3 非線形最小２乗法 | Ch. 6.3, 6.4(-p.230) |
Q6.5, Q6.6 | |
| 中間テスト(14:00～14:35) | |||||
| １３ | １月 ９日 | §6.3 非線形最小２乗法（続） §6.4 Gauss-Newton回帰 |
Ch. 6.4(p.230-), 6.5 |
なし | |
| １４ | １月１６日 |
§7 一般化最小２乗法（GLS) §7.1 準備 §7.2 GLSEの解釈 |
Ch. 7.2, 7.3 | Q7.2, Q7.4 【宿題8&9解答例】 |
|
| １５ | １月２３日 | §7.3 撹乱項が不均一分散のケース §7.4 撹乱項に系列相関があるケース |
Ch. 7.4-7.5, Ch. 7.6(-p.271) |
Q7.5, Q7.7 【宿題10解答例】 |
|
| １６ | １月３０日 | §7.4 撹乱項に系列相関があるケース（続） §7.5 パネルデータの分析 |
Ch. 7.6(p.271-), Ch. 7.7-7.10 |
【補講について】 【板書のミスについて】（最新2/8） |
Q7.24 【宿題12への注意】 【宿題11解答例】 【宿題12解答例】 |
| 番外 | ２月１３日 | 期末テスト | |||
| 補講１ | ３月 ５日 | §8 操作変数法 | 【補講日程について】 | ||
| 補講２ | ３月 ５日 | §9 一般化モーメント法（GMM) | |||
| 補講３ | ３月 ６日 | §9 一般化モーメント法（GMM)（続） | |||
| 補講４ | ３月 ６日 | §10 最尤推定量 §10.1 最尤推定量とその性質 |
|||
| 補講５ | ３月１４日 | §10.1 最尤推定量とその性質（続） | 【補講Part2日程について】 | ||
| 補講６ | ３月１４日 | §10.2 尤度比ベースの検定（漸近検定） | |||
| 欠講 | §11 進んだトピックス［省略］ | ||||
| 特別 講義 |
３月２７日 | 制限従属変数モデル(Limited Dependent Variable Models) に関するセミナー |
【セミナーの詳細について】 |
補足・注意事項等
【文献追加-1.1】
本講義では、初級レベルの計量経済学の知識は何らかの形であるものとして、授業を進めていく予定である。
計量経済学を初めて学ぶ受講者は、2000年度、2001年度の学部「エコノメトリックス」で使用したテキスト、
浅野・中村（2000）, 『計量経済学』, 有斐閣
に目を通しておくと参考になるだろう。
【文献追加-1.2】
本講義では、ベクトル・行列を用いて説明を行うが、不安がある受講者は下記の文献が参考になる。
Greene(2003), Enonometric Analysis, 5th ed., Prentice-Hall のAppendix. A
Dhrymes(2000), Mathematics for Econometrics, 3rd ed., Springer-Verlag
永田靖(2005), 『統計学のための数学入門30講』, 朝倉出版
【文献追加-1.3】
授業で紹介したeconometrics勃興期に関する文献は
Roos, C.F. (1933), "Constitution of the Econometric Society," Econometrica, Vol. 1 (1), pp. 106-108.
Crist, C.F. (1953), "History of the Cowles Commission 1932-1952,"
in Cowles Commission for Research
in Economics eds., Economic theory and measurement; a twenty year research report, 1932-1952,
U. of Chicago. （http://cowles.econ.yale.edu/reports/20yr/his_index.htm からも閲覧可能）
科学哲学と経済学、econometricsの関係については、例えば
Dow, S.C. (2002), Economic Methodology: an inquiry, Oxford U.P.
のChap.6 "Progress in Economics"をみよ。
また計量経済学史については、
Morgan, M.S. (1990), The history of econometric ideas, Cambridge U. P.
を参照されたい。
【文献追加-3】
授業で取り扱った、ユークリッド空間、線形部分空間などをさらに理解するには、例えば
佐竹一郎(1997), 『線形代数』, 共立出版 の３章、４章、７章
永田靖(2005), 『統計学のための数学入門30講』, 朝倉書店 の第１８講、第１９講
が参考になる。
また、線形回帰モデルの幾何的理解の解説したものとして
ウォナコット（田畑・太田訳）,
『回帰分析とその応用』, 現代数学社
の１４章を挙げておく。
【文献追加-4】
授業で扱ったFWL定理については、
Davidson, R. and MacKinnon, J. G. (1993), Estimation and Inference in Econometrics, Oxford U.P.
のChapter 1.4 "The Frisch-Waugh-Lovell Theorem" (p. 19-24)の記述も参考になる。
【追加資料】
本日の講義の追加資料（ＦＷＬ定理の証明に必要な数式展開）はここからダウンロード（ＰＤＦファイル）すること。
【補足】
授業中で説明不足ぎみであったので、教科書の"The OLS Estimator Can
Be Biased"(p. 90--92)
の箇所を読んでおくこと。
【追加資料】
本日の講義の追加資料（Gauss=Markov定理の証明）はここからダウンロード（PDFファイル）すること。
【追加資料】
本日の講義の追加資料（bootstrap検定の例）はここからダウンロード（PDFファイル）すること。(12/12公開）
【中間テストについて】
授業内で発表したように、
１２月１９日（水）午後１時４５分～２時３０分 （予定）
に４番教室において中間テストを行う（持ち込み不可）。学生証を必ず携帯のこと。
【補講について】
授業内で発表したように補講を行う予定である。詳細はここからダウンロード（PDFファイル）すること。
【宿題12への注意】（1/31）
提出の必要はない。解答例は２月６日に公表する予定ここからダウンロード（PDFファイル）すること。
【板書のミスについて】（2/6)
受講者からの指摘で1/30授業の板書にミスがあったことが判明した。ここにお詫びする。
修正した板書箇所をアップロードする予定であるので、各自訂正しておくように。
板書箇所を訂正した追加資料はここからダウンロード（PDFファイル）すること。（2/8)
【補講日程について】（2/20発表）
３月５日（水）、６日（木）の２～４時限（10:30～16:10）に４番教室で行う。
出席できない受講者については、DVDを貸し出す形で対応する。
【補講Part 2日程について】
３月１４日（金）の３～４時限（13:00～16:10）に４番教室で行う。
出席できない受講者については、DVDを貸し出す形で対応する。
【セミナー詳細について】
３月２７日（木）１６：２０～１７：５０に法経大学院総合研究棟７階 大会議室において、
高麗大学（韓国）のMyoung-jae Lee教授によるセミナーが行われる。
"A review of semiparametric estimators for limited dependent
variable (LDV) models with endogenous regressors."
制限従属変数モデル(LDV models)は、今年のエコノメトリックスⅡの授業で扱えなかった
トピックスであるので、時間的に余裕のある受講生は是非参加して欲しい。 （英語で行われる）