2007年度  (学部)上級エコノメトリックスU
         (大学院)エコノメトリックスU      のページ

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講義計画(3/7現在:随時更新するので確認のこと)

太字で示した講義日の講義内容は実際に行った内容、細字で示した講義日の講義内容は予定を表している。

回数 講義日 講義内容 教科書等
参照箇所
備考 宿題
10月 3日 §1 準備&イントロダクション
 §1.1 econometricsとは何か
 §1.2 計量経済学史概説
【文献追加】
10月10日 §2 線形回帰モデル
 §2.1 基礎と推定法
  2.1.1 モーメント法
  2.1.2 OLSEの導出
Ch. 1.2-1.5 Q1.12, Q1.20
10月17日  §2.2 線形回帰モデルの幾何的理解
  2.2.1 準備:ベクトル空間
  2.2.2 OLSEの幾何的理解
Ch. 2.2,
2.3(-p.59)
【文献追加】 Q2.3, Q2.6
10月24日   2.2.2 OLSEの幾何的理解(続)
  2.2.3 FWL定理とその応用
Ch. 2.3(p.59-),
2.4(-p.68)
【文献追加】 Q2.10, Q2.13
10月31日   2.2.3 FWL定理とその応用(続)
  2.2.4 Influentialな観測値とレバレッジ[省略]
Ch. 2.4(p.66-),
2.5, 2.6
【追加資料】 Q2.17
【宿題1〜3解答例】
11月 7日 §3 最小2乗推定量の性質
 §3.1 「推定量の良さ」とは
 §3.2 不偏性
 §3.3 一致性
Ch. 3.1-3.3 【補足】 【問題】
11月14日  §3.4 効率性
 §3.5 回帰残差
Ch. 3.4-3.6 【追加資料】 Q3.5, Q3.16, Q3.17
【宿題4解答例】
11月21日  §3.6 Misspecification
§4 仮説検定
 §4.1βのOLSEの分布
Ch. 3.7, Ch. 4.5 なし
11月28日  §4.1βのOLSEの分布(続)
 §4.2 シミュレーションに基づく検定
Ch. 4.5-4.6 Q4.10, Q4.14
【宿題5解答例】
10 12月 5日  §4.2 シミュレーションに基づく検定(続)
§5 区間推定[省略]
§6 非線形回帰モデル
 §6.1 モデル
 §6.2 MMEの性質
Ch. 4.6-4.7,
Ch. 6.1-
6.2(-p.220)
【追加資料】 Q4.16, Q4,17
【宿題6&7解答例】
11 12月12日  §6.2 MMEの性質(続) Ch. 6.2(p.220-) 【中間テストについて】 なし
12 12月19日  §6.3 非線形最小2乗法 Ch. 6.3,
6.4(-p.230)
Q6.5, Q6.6
中間テスト(14:00〜14:35)
13 1月 9日  §6.3 非線形最小2乗法(続)
 §6.4 Gauss-Newton回帰
Ch. 6.4(p.230-),
6.5
なし
14 1月16日 §7 一般化最小2乗法(GLS)
 §7.1 準備
 §7.2 GLSEの解釈
Ch. 7.2, 7.3 Q7.2, Q7.4
【宿題8&9解答例】
15 1月23日  §7.3 撹乱項が不均一分散のケース
 §7.4 撹乱項に系列相関があるケース
Ch. 7.4-7.5,
Ch. 7.6(-p.271)
Q7.5, Q7.7
【宿題10解答例】
16 1月30日  §7.4 撹乱項に系列相関があるケース(続)
 §7.5 パネルデータの分析
Ch. 7.6(p.271-),
Ch. 7.7-7.10
【補講について】
【板書のミスについて】
(最新2/8)
Q7.24
【宿題12への注意】
【宿題11解答例】
【宿題12解答例】
番外 2月13日 期末テスト
補講1 3月 5日 §8 操作変数法 【補講日程について】
補講2 3月 5日 §9 一般化モーメント法(GMM)
補講3 3月 6日 §9 一般化モーメント法(GMM)(続)
補講4 3月 6日 §10 最尤推定量
 §10.1 最尤推定量とその性質
補講5 3月14日  §10.1 最尤推定量とその性質(続) 【補講Part2日程について】
補講6 3月14日  §10.2 尤度比ベースの検定(漸近検定)
欠講 §11 進んだトピックス[省略]
特別
講義
3月27日 制限従属変数モデル(Limited Dependent Variable Models)
に関するセミナー
【セミナーの詳細について】

補足・注意事項等

第1回 10月 3日(水)講義の補足

【文献追加-1.1】
  本講義では、初級レベルの計量経済学の知識は何らかの形であるものとして、授業を進めていく予定である。
  計量経済学を初めて学ぶ受講者は、2000年度、2001年度の学部「エコノメトリックス」で使用したテキスト、
     浅野・中村(2000), 『計量経済学』, 有斐閣
  に目を通しておくと参考になるだろう。

【文献追加-1.2】
  本講義では、ベクトル・行列を用いて説明を行うが、不安がある受講者は下記の文献が参考になる。
     Greene(2003), Enonometric Analysis, 5th ed., Prentice-Hall のAppendix. A
     Dhrymes(2000), Mathematics for Econometrics, 3rd ed., Springer-Verlag
     永田靖(2005), 『統計学のための数学入門30講』, 朝倉出版

【文献追加-1.3】
  授業で紹介したeconometrics勃興期に関する文献は
     Roos, C.F. (1933), "Constitution of the Econometric Society," Econometrica, Vol. 1 (1), pp. 106-108.
     Crist, C.F. (1953), "History of the Cowles Commission 1932-1952," in Cowles Commission for Research
       in Economics eds., Economic theory and measurement; a twenty year research report, 1932-1952,
       U. of Chicago. (http://cowles.econ.yale.edu/reports/20yr/his_index.htm からも閲覧可能)
  科学哲学と経済学、econometricsの関係については、例えば
     Dow, S.C. (2002), Economic Methodology: an inquiry, Oxford U.P.
  のChap.6 "Progress in Economics"をみよ。
  また計量経済学史については、
     Morgan, M.S. (1990), The history of econometric ideas, Cambridge U. P.
  を参照されたい。


第3回 10月17日(水)講義の補足

【文献追加-3】
  授業で取り扱った、ユークリッド空間、線形部分空間などをさらに理解するには、例えば
    佐竹一郎(1997), 『線形代数』, 共立出版   の3章、4章、7章
    永田靖(2005), 『統計学のための数学入門30講』, 朝倉書店  の第18講、第19講
  が参考になる。
  また、線形回帰モデルの幾何的理解の解説したものとして
    ウォナコット(田畑・太田訳), 『回帰分析とその応用』, 現代数学社
  の14章を挙げておく。


第4回 10月24日(水)講義の補足

【文献追加-4】
  授業で扱ったFWL定理については、
    Davidson, R. and MacKinnon, J. G. (1993), Estimation and Inference in Econometrics, Oxford U.P.
  のChapter 1.4 "The Frisch-Waugh-Lovell Theorem" (p. 19-24)の記述も参考になる。


第5回 10月31日(水)講義の補足

【追加資料】
  本日の講義の追加資料(FWL定理の証明に必要な数式展開)はここからダウンロード(PDFファイル)すること。 


第6回 11月 7日(水)講義の補足

【補足】
  授業中で説明不足ぎみであったので、教科書の"The OLS Estimator Can Be Biased"(p. 90--92)
  の箇所を読んでおくこと。


第7回 11月14日(水)講義の補足

【追加資料】
  本日の講義の追加資料(Gauss=Markov定理の証明)はここからダウンロード(PDFファイル)すること。


第10回 12月 5日(水)講義の補足

【追加資料】
  本日の講義の追加資料(bootstrap検定の例)はここからダウンロード(PDFファイル)すること。(12/12公開)


第11回 12月12日(水)講義の補足

【中間テストについて】
  授業内で発表したように、
   12月19日(水)午後1時45分〜2時30分 (予定)
  に4番教室において中間テストを行う(持ち込み不可)。学生証を必ず携帯のこと。


第16回  1月30日(水)講義の補足

【補講について】
  授業内で発表したように補講を行う予定である。詳細はここからダウンロード(PDFファイル)すること。

【宿題12への注意】(1/31)
  提出の必要はない。解答例は2月6日に公表する予定ここからダウンロード(PDFファイル)すること。

【板書のミスについて】(2/6)
  受講者からの指摘で1/30授業の板書にミスがあったことが判明した。ここにお詫びする。
  
修正した板書箇所をアップロードする予定であるので、各自訂正しておくように
  板書箇所を訂正した追加資料はここからダウンロード(PDFファイル)すること。(2/8)


補講の補足

【補講日程について】(2/20発表)
  3月5日(水)、6日(木)の2〜4時限(10:30〜16:10)に4番教室で行う。
  出席できない受講者については、DVDを貸し出す形で対応する。

【補講Part 2日程について】
  3月14日(金)の3〜4時限(13:00〜16:10)に4番教室で行う。
  出席できない受講者については、DVDを貸し出す形で対応する。


特別講義の補足

【セミナー詳細について】
  3月27日(木)16:20〜17:50に法経大学院総合研究棟7階 大会議室において、
  高麗大学(韓国)のMyoung-jae Lee教授によるセミナーが行われる。
   "A review of semiparametric estimators for limited dependent
    variable (LDV) models with endogenous regressors."
  制限従属変数モデル(LDV models)は、今年のエコノメトリックスUの授業で扱えなかった
  トピックスであるので、時間的に余裕のある受講生は是非参加して欲しい。 (英語で行われる)


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