S1 はじめに

本サイトは，笠原晃恭・村宮克彦『実証会計・ファイナンス - Rによる財務・株式データの分析』新世社，2022年のサポートサイトである．

• S2節では本文中で用いたデータを，S3節ではその分析に用いたコードをそれぞれ提供している．本書では，これらのコードを読者が手元で実行しながら読み進めることを前提として説明を行っている．

• S4節では紙幅の都合で省略した補足説明を掲載している．本書を読み進める上で必ずしも必要な知識では無いが，各自の背景知識に応じて並行して読み進めると本書の理解が更に深まるだろう．

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初版の誤植訂正

頁数	該当箇所	誤	正
165頁	コードch04_24の最終行	## 1 1520.647	## 1 166027.
167頁	4.6節の1行目	探索的分析データ分析	探索的データ分析

初版／初版第2刷の誤植訂正

頁数	該当箇所	誤	正
30頁	図1.11	純金融資用	純金融費用
31頁	(1.2)式の2行下	リターンであるとと同時に	リターンであると同時に
60頁	図2.7	\(\mu_P = R_F + \dfrac{\mu_A - R_F}{\sigma_A}\)	\(\mu_P = R_F + \dfrac{\mu_A - R_F}{\sigma_A}\color{red}{\sigma_{P}}\)
73頁	最下段の式	\(\underbrace{\mathrm{Cov}(\beta_{i} R_{M}, \varepsilon_{i})}_{\mathbf{= 0}}\)	\(\underbrace{\color{red}{2}\mathrm{Cov}(\beta_{i} R_{M}, \varepsilon_{i})}_{\mathbf{= 0}}\)
135頁	演習9の1行目	NPVが狭義に正の場合のみ	NPVが広義に正の場合のみ
192頁	コードch05_06の下から2行目	scale_y_discrete(expand = c(0, 0)) +	scale_y_continuous(expand = c(0, 0)) +
292頁	一つ目の式の2行目	\(\underbrace{\mathrm{Cov}[\hat{R}_{A}, \varepsilon_{A}]}_{\substack{\textbf{誤差項は期待値ゼロで} \\ \textbf{各ファクターと無相関}}}\)	\(\color{red}{2}\underbrace{\mathrm{Cov}[\hat{R}_{A}, \varepsilon_{A}]}_{\substack{\textbf{誤差項は期待値ゼロで} \\ \textbf{各ファクターと無相関}}}\)
346頁	(8.2)式の4行下	説明しようとするとモデルであり	説明しようとするモデルであり
372頁	1〜2行目	それに対応す\(p\)値	それに対応する\(p\)値

• 5章以降で用いる株価データch05_stock_data.csv自体で，同年同月のデータであるにもかかわらず，銘柄ごとに無リスク金利R_Fの値が異なるというデータ作成時の手違いが存在しています．初版（279頁）のコードch06_33の出力結果において，R_Fの値が企業ごとに異なっているのは，これが原因です．ただし，この問題は本書のエッセンスには影響しませんので，読み進める上でデータやコード自体を修正する必要はありません．
• 何かお気づきの点がありましたらお知らせいただければ幸いです．