２００３年度 （学部）上級エコノメトリックス（後期）
（大学院）エコノメトリックスⅡ のページ
授業に関する情報をこのページを通じて提供しています。
受講者は掲示板と同様、定期的にこのページも確認するようにしてください。
講義計画（12/10現在：随時更新するので確認のこと）
太字で示した講義日の講義内容は実際に行った内容、細字で示した講義日の講義内容は予定を表している。
講義時間は変則的であり、パターンは
A： １２：１０～１３：００ の ５０分 （第２、第４水曜日）
B： １２：３０～１４：３０ の１２０分 （それ以外）
の２つあることに注意。
| 回数 | 講義日 | 時間 | 講義内容 | 教科書等参照箇所 (G: Greene(2003)) (H: Hayashi(2000)) |
備考 |
| １ | １０月 １日（水） | － | §1 準備 §1.1 econometricsとは何か |
補足 | |
| ２ | １０月 ８日（水） | － | §1.2 線形モデル | G: Ch. 2 H: Ch. 1.1 |
開講時間について |
| ３ | １０月１５日（水） | － | §1.3 線形回帰モデルとその推定 §1.3.1 OLSE |
G: Ch. 3.2 H: Ch. 1.2 |
|
| ４ | １０月２２日（水） | A | §1.3.1 OLSE（2） | G: Ch. 4.1-4.4 H: Ch. 1.3 |
|
| ５ | １０月２９日（水） | B | §1.3.1 OLSE（3） | G: Ch. 5.2.1-5.2.2 H: Ch.1.3, 2.1, 2.3 |
練習問題１ |
| ６ | １１月 ５日（水） | B | §1.3.2 GLSE | G: Ch. 10.1-10.2.2 | 練習問題２ （作成中） |
| ７ | １１月１２日（水） | A | §1.3.2 GLSE（2） | G: Ch.11-12 | 補足 練習問題３ |
| ８ | １１月１９日（水） | B | §1.3.2 GLSE（3） §2. 最尤法と検定手法 §2.1 ML推定量とその性質(1) <概説> |
G: Ch. 17.1-17.3 H: Ch. 7.1 |
|
| ９ | １１月２６日（水） | A | §2.1 ML推定量とその性質(2) <一致性> | G: Ch. 17.4 H: Ch. 7.2 |
補足 NEW(12/12) |
| １０ | １２月 ３日（水） | B | §2.1 ML推定量とその性質(3) <漸近正規性> | G: Ch. 17.4 H: Ch. 7.3 |
|
| １１ | １２月１０日（水） | B 変更 |
§2..2 検定論の枠組 | 文献追加 | |
| １２ | １２月１７日（水） | B | §2.3 漸近検定 | G: Ch. 17.5 H: Ch. 7.4 |
補足 練習問題４ |
| １３ | １２月２４日（水） | B 変更 |
§3. 一般化モーメント法（GMM） §3.1 GMM概説 §3.1.1 モーメント法推定量 |
G: Ch. 18.1-18.3 H: Ch. 3.3-3.4 文献追加 |
|
| １４ | 補講１ １月 ７日（水） |
注意 | §3.1.2 GMM推定量 （一致性） §3.1.2 GMM推定量 （漸近正規性） |
13:00～14:30 新棟５０９にて |
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| １５ | １月１４日（水） | A | §3.1.2 GMM推定量 （漸近効率性） | ||
| １６ | １月２１日（水） | B | §3.2 操作変数法との関係 §3.3 応用例 |
||
| １７ | 補講２（日程未定） | － | §4. パネルデータの分析 §4.0 準備（分散分析の復習など） |
||
| 18 | 補講３（日程未定） | － | §4.1 固定効果モデルとランダム効果モデル §4.2 応用例 |
||
| 19 | 補講４（日程未定） | §5. 質的変量モデル §5.1 logitモデルとprobitモデル |
|||
| 20 | 補講５（日程未定） | §5.2 Tobitモデル §5.3 その他のモデル |
補足・注意事項等
第１回 １０月 １日授業の補足
【文献追加-1.1】
本講義では、初級レベルの計量経済学の知識は何らかの形であるものとして、授業を進めていく予定である。
計量経済学を初めて学ぶ受講者は、2000年度、2001年度の学部「エコノメトリックス」で使用したテキスト、
浅野・中村（2000）, 『計量経済学』, 有斐閣
に目を通しておくと参考になるだろう。
【文献追加-1.2】
本講義では、ベクトル・行列を用いて説明を行うが、不安がある受講者は下記の文献が参考になる。
Greene(2003), Enonometric Analysis, 5th ed., Prentice-Hall のAppendix. A
Dhrymes(2000), Mathematics for Econometrics, 3rd ed., Springer-Verlag.
第２回 １０月 ８日授業の補足
【開講時間について】
第１回の授業で、本講義の授業時間を
１２：４５～１４：００ の ７５分 （第２、第４水曜日）
１２：４５～１４：３０ の１０５分 （それ以外）
と設定したが、会議の時間帯変更に伴い、第２、第４水曜日は会議と授業が完全に重なることに
なった。
次回第３回の授業で、受講者と相談の上、再度授業時間の変更を行いたい。
現在のところ、昼休みに授業を行う次の案を考えている。
１２：１０～１３：００ の ５０分 （第２、第４水曜日）
１２：３０～１４：３０ の１２０分 （それ以外）
なお、次回（第３回）授業は１２：４５から開始する。
第５回 １０月２９日授業の補足
【練習問題１】
宿題を作成する時間がとれないので、とりあえずGreeneのExercisesのうち
Ch. 4 Q3 (p.62)
Ch. 5 Q2, Q3 (p.91)
を練習問題としておく。各自解いておくこと｡
第６回 １１月 ５日授業の補足
【練習問題２】 作成中
第７回 １１月１２日授業の補足
【訂正】 授業で行った対称行列の説明に誤りがあった。
ボケていて申し訳ない。(m0m）
訂正資料を作成したので各自ダウンロードして、確認しておくこと。（PDFファイル）
【練習問題３】
ダウンロード（PDFファイル）
第９回 １１月２６日授業の補足
【補足資料】
最尤推定量の一致性の証明について、具体例をまとめたので、各自参照のこと。
ダウンロード（PDFファイル）
第１１回 １２月１０日授業の補足
【文献追加】
本日の授業の内容については、下記の文献が参考になる。
竹村彰通(1991), 『現代数理統計学』, 創文社 第5章、第8章
Kiefer, J.C. (1987), Introduction to Statistical Inference, Springer-Verlag. Chap. 8.
第１２回 １２月１７日授業の補足
【文献追加】
Non-nested検定、モデル選択、encompassingについては、Greene(2003) Chap.8.3 を参照すること。
【練習問題４】
ダウンロード（PDFファイル）
第１３回 １２月２４日授業の補足
【文献追加】
GMMに関しては、教科書のほか下記の文献が参考になる。
Matyas, L.(ed.) (1999), Generalized Method of Momonets Estimation, Cambridge Univ. Press
Ogaki, M. (1993), "Generalized Method of Moments: Econometric
Applications," in Maddala, G.S. et. al. (eds.)
Handbook of Statistics, Vol. 11: Econometrics, North-Holland.
番外（お詫び）
２００４年にはいってからホームページの更新が滞っており、受講者に不便をかけたことをお詫びする。
練習問題の解答を希望する受講者が多いが、タイプする時間的余裕がないので、手書きのものをPDF化
した。参考になれば幸いである。
【練習問題１解答ヒント】
Greene Ch.4 Q3： 説明変数の和がゼロになるケースを除いて、定数項がついた回帰式の推定量の
分散の方が定数項がない回帰式の推定量の分散よりも大きいか等しくなる。
行列表現の展開は「分割行列の逆行列の定理」を知らないと解けないので、
単回帰モデルで考える方が楽。
Ch.5 Q2： e_i も\epsilon_iもどちらも確率変数であることに注意。確率変数列がある確率変数に
確率収束することを証明するには、平均２乗収束することを証明すればよい。
Ch.5 Q3： 愚直に解いてください。
【練習問題３回答ヒント】
とにかく固有値と固有ベクトルの定義に従って解く。
【練習問題４解答】（一部）
Q1の解答のみ。Q2は時間切れ。ただ、Q2もQ1と同様に解けばよい。基本は同じ。
ダウンロード（PDFファイル）