２００４年度 （学部）上級エコノメトリックス（後期）
（大学院）エコノメトリックスⅡ のページ
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受講者は掲示板と同様、定期的にこのページも確認するようにしてください。
講義計画（1/27現在：随時更新するので確認のこと）
太字で示した講義日の講義内容は実際に行った内容、細字で示した講義日の講義内容は予定を表している。
| 回数 | 講義日 | 講義内容 | 教科書等参照箇所 (G: Greene(2003)) (H: Hayashi(2000)) |
備考 |
| １ | １０月 ６日（水） | §1 準備＆イントロダクション §1.1 econometricsとは何か §1.2 計量経済学史概説 |
【文献追加】 | |
| ２ | １０月１３日（水） | §2 線形回帰モデルとその推定 §2.0 線形モデル §2.1 OLSE |
G: Ch. 2, 3.2 H: Ch. 1.1, 1.2 |
【宿題１】 |
| １０月２０日（水） | 台風（暴風警報発令）のため休講 | |||
| ３ | １０月２７日（水） | §2.1 OLSE（2） | G: Ch. 4.1-4.4 H: Ch. 1.3 |
【宿題2】 |
| ４ | １１月１０日（水） | §2.1 OLSE（3） | G: Ch. 5.2.1, A.7, D.2 H: Ch. 2.1, 2.3 |
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| ５ | １１月１７日（水） | §2.1 OLSE（4） | G: Ch. 5.2.2 H: Ch. 2.1, 2.3 |
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| ６ | １１月２４日（水） | §2.2 GLSE | G: Ch. 10.1-10.2.2 G: Ch.11-12 |
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| ７ | １２月 １日（水） | §2.2 GLSE(2) | 【宿題３】 | |
| ８ | １２月 ８日（水） | §2.2 GLSE(3) | ||
| ９ | １２月１５日（水） | §2.2 GLSE(4) | ||
| １２月２２日（水） | 事情により休講 | |||
| 補講 | １月 ５日（水） | §2.2 GLSE(5) | 【補講に出席できなかった受講者へ】 | |
| 補講 | １月 ５日（水） |
§3. 最尤法と検定手法 §3.1 ML推定量とその性質(1) <概説> §3.1 ML推定量とその性質(2) <一致性> §3.1 ML推定量とその性質(3) <漸近正規性> |
G: Ch. 17.1-17.4 H: Ch. 7.1-7.3 |
|
| １０ | １月１２日（水） | §3.1 ML推定量とその性質(3) <漸近正規性>（続） §3.1 ML推定量とその性質(4) <漸近効率性> |
||
| １１ | １月１９日（水） | §3.2 検定論の枠組 （割愛） §3.3 漸近検定(1)<概説> §3.3 漸近検定(2)<尤度比検定> |
G: Ch. 17.5 H: Ch. 7.4 |
【宿題１、２の解答】NEW!! 【練習問題】 NEW(1/21) |
| １２ | １月２６日（水） | §3.3 漸近検定(3)<Wald検定> §3.3 漸近検定(4)<ラグランジェ乗数検定> |
【説明できなかった項目】 【宿題３の解答】 |
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| 補講 | 講義日未定 | §4. 一般化モーメント法（GMM） §4.1 GMM概説 §4.1.1 モーメント法推定量 |
G: Ch. 18.1-18.3 H: Ch. 3.3-3.4 |
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| 補講 | 講義日未定 | §4.1.2 GMM推定量 （一致性） §4.1.2 GMM推定量 （漸近正規性） §4.1.2 GMM推定量 （漸近効率性） |
||
| 補講 | 講義日未定 | §4.2 操作変数法との関係 §4.3 応用例 |
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| 本年度は扱わない | §5. パネルデータの分析 §5.0 準備（分散分析の復習など） |
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| 本年度は扱わない | §5.1 固定効果モデルとランダム効果モデル §5.2 応用例 |
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| 本年度は扱わない | §6. 質的変量モデル §6.1 logitモデルとprobitモデル |
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| 本年度は扱わない | §6.2 Tobitモデル §6.3 その他のモデル |
補足・注意事項等
【文献追加-1.1】
本講義では、初級レベルの計量経済学の知識は何らかの形であるものとして、授業を進めていく予定である。
計量経済学を初めて学ぶ受講者は、2000年度、2001年度の学部「エコノメトリックス」で使用したテキスト、
浅野・中村（2000）, 『計量経済学』, 有斐閣
に目を通しておくと参考になるだろう。
【文献追加-1.2】
本講義では、ベクトル・行列を用いて説明を行うが、不安がある受講者は下記の文献が参考になる。
Greene(2003), Enonometric Analysis, 5th ed., Prentice-Hall のAppendix. A
Dhrymes(2000), Mathematics for Econometrics, 3rd ed., Springer-Verlag
【文献追加-1.3】
授業で紹介したeconometrics勃興期に関する文献は
Roos, C.F. (1933), "Constitution of the Econometric Society," Econometrica, Vol. 1 (1), pp. 106-108.
Crist, C.F. (1953), "History of the Cowles Commission 1932-1952,"
in Cowles Commission for Research
in Economics eds., Economic theory and measurement; a twenty year research report, 1932-1952,
U. of Chicago. （http://cowles.econ.yale.edu/reports/20yr/his_index.htm からも閲覧可能）
科学哲学と経済学、econometricsの関係については、例えば
Dow, S.C. (2002), Economic Methodology: an inquiry, Oxford U.P. のChap.6 "Progress in Economics"
をみよ。また計量経済学史については、
Morgan, M.S. (1990), The history of econometric ideas, Cambridge U. P.
を参照されたい。
【宿題１】宿題の提出は１０月２０日第３回講義終了後。A4サイズの用紙で提出のこと。
ダウンロード（PDFファイル）
【宿題2】宿題の提出は１１月１０日第４回講義終了後。A4サイズの用紙で提出のこと。
ダウンロード（PDFファイル）
また、Gauss=Markovの定理(G: pp.47-48)の証明について予習しておくこと。
【宿題3】宿題の提出は１２月 ８日第８回講義終了後。A4サイズの用紙で提出のこと。
ダウンロード（PDFファイル）
授業中に相談したように、新年１月５日（水）１０：３０～１６：１０に補講を行う。
場所は新棟５０９セミナー室。参加できない受講者は竹内宛e-mailを送付すること。
【補講に出席できなかった受講者へ】
補講の講義ノートの作成する予定であったが、内容はGreeneのテキストにほぼ沿った形になっているので、
Greene(2003)の以下のページで代替する。必ず読んでおくこと。
§2.2 GLS(5): Ch. 12.5 (pp.265-267), 12.7(pp.268-271)
§3.1 ML推定量とその性質: Ch. 17.1-17.4(pp.468-483), 特にCh. 17.3-17.4.5b(pp.470-479)
第１１回 １月１９日（水）講義の補足 （１／２２追加）
【宿題１、２の解答】 ダウンロード（PDF ファイル）
【練習問題】 理解の確認のため、Greeneのテキストの次のExcercisesを解いておくことを勧める。（特に*印のついたもの）
Ch.11: Excercises 1*, 3, 7*
Ch.12: Excercises 2*, 3
Ch.17: Excercises 2, 4*, 5*
また昨年（2003年）度の授業の【練習問題４】も理解の確認になる。（解答はここから（Ｑ１）、（Ｑ２））
（注意：昨年の練習問題４でQ2の小問２は、「帰無仮説 ｐ＝ｑ、対立仮説ｐ≠ｑ」に変更のこと）
【授業中説明できなかった項目】
授業で指示したとおり、GreeneのテキストのCh. 17.5.4 (pp.490-492), Ch.
17.6.1 (pp.492-496)を
読んでおくこと。
【宿題３の解答】 （完全版）ダウンロード（PDFファイル） （１／２７追加）
【漸近検定の関係について】
授業中の説明が不十分であったようなので補足すると、
３つの漸近検定の関係として
Ｗ≧ＬＲ≧ＬＭ
が成立するのは、線形回帰モデルにおいてです。
これは Berndt and Savin (1977, Econometrica)によって示されています。
（練習問題４は線形回帰モデルでないので、この関係は満たされません。）
追試験日程について 【重要】（2/14更新）
Ｍ２対象： ２月１４日（月） １２：３０～１４：００ 新棟５０９セミナー室（終了）
Ｍ２以外対象： ２月１６日（水）または２月１７日（木）午後を予定
追試験該当者（Ｍ１）はメールで竹内まで都合の悪い時間を申告のこと。
両日とも都合のつかない場合には１４日の追試を受験してもよい。その場合にも
メールで連絡のこと。
２月１７日（木） １３：００～１４：３０ 新棟５０９セミナー室
上記日程で都合が悪い受講者は１５日１６：３０までにメールないし電話で連絡のこと。
（電話の場合には連絡先を留守電に残しておくこと）
その場合は代替試験を１６日に行う。（時間、場所については個別に連絡するとともに
竹内研究室前に貼り出しておく。）
【お詫び】本試験の成績が６０点未満のものを機械的に追試対象者としたが、
限りなく６０点に近い受験者が１名いたことを見落としていた。この者より次に
成績の高いものとの得点差が５点以下であるのに対し、この者より次に
成績が低いものとの得点差が１０点以上であるため、この者を合格と見なしても
問題はないものと判断した。
よって、この者を本試験の追加合格者として掲示するとともに、本人に連絡した。
この不手際についてお詫びする。
追試験結果および追々試験日程について 【重要】
追試験結果の合格者を竹内研究室前に貼り出したので、該当者は確認のこと。
また、追試験の結果も芳しくなかったため、追試験で４０点以上の得点をとったものに限り、
追々試験を行うことに決定した。
２月２２日ないし２３日に実施する予定である。該当者は１８日昼までにメールないし電話で連絡のこと。
補講日程について 【重要】（2/23 12:10更新）
補講を２月２３日（水）、２４日（木）の午後 または ２月２８日（月）の午前に行う予定である。
参加希望者は竹内研究室前の調査シートに出られる日を記入すること。
補講を
２月２４日（木）午後１時３０分～午後４時３０分 於 新棟６０７中会議室
と
２８日（月）午前１０時３０分～午後１２時３０分 於 新棟５０９セミナー室 （２４日で終わらない場合）
に行う。教室の確保の関係で連絡が遅くなったことをお詫びする。