２０１０年度 （学部）上級エコノメトリックスⅠ
（大学院）エコノメトリックスⅠ のページ
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受講者は掲示板と同様、定期的にこのページも確認するようにしてください。
講義計画（9/10現在：随時更新するので確認のこと）
太字で示した講義日の講義内容は実際に行った内容、細字で示した講義日の講義内容は予定を表している。
| 回数 | 講義日 | 講義内容 | 教科書等 参照箇所 |
備考 | 宿題 |
| １ | ４月１６日 | §0. はじめに 0.1 エコノメトリックスとは何か 0.2 この授業の構成 |
【文献追加-1.1】 【文献追加-1.2】 【ＴＡセッション】 【講義スライド】 |
なし | |
| ２ | ４月２３日 | §1. 集合論の基礎 1.1 集合の基礎概念 1.2 集合列 1.3 集合族 |
鳥脇付録Ａ | 【文献追加-2.1】 【文献追加-2.2】 |
【第1回問題】 |
| いちょう祭のため休講 | |||||
| ３ | ５月 ７日 | §2. 確率と確率空間 2.1 確率と確率空間 2.2 条件付確率 |
鳥脇第2章 （ - p.27） |
【第2回問題】 (5/13修正版） |
|
| ４ | ５月１４日 | 2.3 事象の独立性 §3. 確率変数 3.1 確率変数とは 3.2 確率分布関数 |
鳥脇第2章 （p.28 - ） 鳥脇第3章 （ - p.44） |
【第3回問題】 【第１回解答例】 （5/18公開） |
|
| ５ | ５月２１日 | 3.2 確率分布関数（続） 3.3 同時分布関数 |
鳥脇第3章 （p.45-58） |
【第4回問題】 【第２回解答例】 |
|
| ６ | ５月２８日 | 3.4 条件付分布関数 3.5 確率変数の変換 |
鳥脇第3章 (p.59-66) |
【第5回問題】 【第３回解答例】 |
|
| ７ | ６月 ４日 | 3.5 確率変数の変換（続） | 鳥脇第3章 (p.66-73) |
【授業の補足】 | 【第6回問題】 【第４回解答例】 (6/9公開6/10更新） |
| ８ | ６月１１日 |
§4. 期待値 4.1 期待値の考え方 4.2 様々な期待値 4.3 確率ベクトルの期待値 |
鳥脇第4章 (p.75-93) |
【中間試験について】 | 【第7回問題】 【第５回解答例】 |
| ９ | ６月１８日 | 4.4 期待値に関する不等式 4.5 条件付期待値 4.6 特性関数 |
鳥脇第4章 （p.94-101) |
【授業の補足】 【TAセッションについて】 |
【第8回問題】 【第６回解答例】 |
| １０ | ６月２５日 | 中間試験（14：40～15：20を予定） 試験範囲は第３回～第７回の授業内容 |
|||
| 4.6 特性関数（続） | 鳥脇第4章 （p.94-101) |
【第9回問題】 | |||
| １１ | ７月 ２日 | §5. 確率分布 5.1 離散型確率分布 5.2 連続型確率分布 |
鳥脇第5章 (p.111-124) 鳥脇第6章 (p.153-156, p.158-162) |
【第10回問題】 【第７回、８回解答例】 |
|
| １２ | ７月 ９日 | 5.2 連続型確率分布（続） | 鳥脇第6章 (p.157-158, p.162-165, p.139-151) |
【板書の訂正】 【授業の補足】 （7/15公開） |
【第11回問題】 （7/13訂正版） 【第９回解答例】 【中間試験解答例】 |
| １３ | ７月１６日 | 5.2 連続型確率分布（続） §6. 大数の法則と中心極限定理 6.1 確率的収束概念 |
鳥脇第6章 (p.166-172, p.175-187) 鳥脇第7章 (p.189-196) |
【授業の補足】 （7/21公開） |
【第12回問題】 【第１０回解答例】 |
| １４ | ７月２３日 | 6.2 大数の法則 6.3 中心極限定理 |
鳥脇第7章 (p.197-206) |
【授業の補足】 （7/24公開） 【TAセッションの補足】（7/30追加） 【宿題の返却】 （7/30追加） |
宿題はなし 【第１１回解答例】 （7/24公開） 【第１２回解答例】 （7/30公開） |
| １５ | ８月 ６日 | 期末試験 試験範囲は第８回～第１４回の授業内容を中心とする。 ただし、中間試験の範囲から出題することもある。 |
【期末試験講評】 | 【期末試験解答例】 （8/19公開） |
|
| 補講 | 未定 | §7. マルコフ連鎖 7.1 マルコフ連鎖の基本 7.2 マルコフ連鎖の性質 |
鳥脇第8章 | エコノメトリックスⅡで扱う予定 |
補足・注意事項等
【文献追加-1.1】
本講義では、初級レベルの計量経済学の知識は何らかの形であるものとして、授業を進めていく予定である。
計量経済学を初めて学ぶ受講者は、2000年度、2001年度の学部「エコノメトリックス」で使用したテキスト、
浅野・中村（2000）, 『計量経済学』, 有斐閣
に目を通しておくと参考になるだろう。
【文献追加-1.2】
授業で紹介したeconometrics勃興期に関する文献は
Frish, R. (1933),
"Editor's Note," Econometrica, Vol.1 (1),
pp.1-4
であるが、その他にも
Roos, C.F. (1933), "Constitution of the
Econometric Society," Econometrica, Vol. 1 (1), pp.
106-108.
Christ, C.F. (1953), "History of the Cowles Commission 1932-1952," in Cowles Commission for Research
in Economics eds.,
Economic theory and measurement; a twenty year research report,
1932-1952,
U. of Chicago. （http://cowles.econ.yale.edu/P/reports/1932-52.htm からも閲覧可能）
がある。
科学哲学と経済学、econometricsの関係については、例えば
Dow,
S.C. (2002), Economic Methodology: an inquiry, Oxford U.P.
のChap.6
"Progress in Economics"をみよ。
また計量経済学史については、
Morgan, M.S. (1990),
The history of econometric ideas, Cambridge U. P.
を参照されたい。
【ＴＡセッション】
５月 ６日（木）より毎週木曜日４時限に４番教室でＴＡセッションを開講する。
担当ＴＡは、盛本圭一氏。
【講義スライド】
（お詫び）２３日夕方までPDFファイルで印刷ができない状態であった。
修正版を公開したので、新しいものをダウンロードして欲しい。
講義スライドはここ（PDFファイル：修正版）からダウンロードすること。
公開は４月２３日（金）４月２７日（火）まで。
【文献追加-2.1】
授業で扱った「§1.3集合族」に関しては、例えば
梅垣・大矢・塚田 (1987), 『測度・積分・確率』, 共立出版
の第1章pp.1-5を参照のこと。
【文献追加-2.2】
留学生のために以下の参考書を挙げておく。（教科書よりやや難しい）
Gallant, A.R. (1997), An Introduction
to Econometric Theory, Princeton U. P.
Bierens, H.J. (2004),
Introduction to the Mathematical and Statistical Foundations of
Econometrics,
Cambridge U. P.
【中間試験について】（重要!! ６月１５日公表）
当初６月１８日を予定していた中間試験は、学部生における「はしか」発生に伴う出校停止措置のため、
翌週の６月２５日に延期する。
【TAセッションについて】
６月２４日（木）のTAセッションは担当TAの都合により休講とします。
【板書の訂正】（7/13 New!!）
授業中に板書したガンマ分布の特性関数に誤記があることが判明した。
（受講者からも指摘をいただいた。） この場を借りてお詫びする。
内容は、経済学部掲示板に貼付した宿題の訂正と同一である。
ここに再掲するので、受講者は各自確認してほしい。（PDFファイル）
【授業の補足】（7/15公開）
補足資料はここ（PDFファイル）からダウンロードすること。
【授業の補足】（7/21公開）
補足資料はここ（PDFファイル）からダウンロードすること。
【授業の補足】（7/24公開）
補足資料はここ（PDFファイル）からダウンロードすること。
【TAセッションの補足】（7/30追加）
確率変数の極限のトピックスについては、例えば
Hogg, R.V., Craig, A., and McKean, J.W. (2005), Introduction to Mathematical Statistics,
Prentice-Hall. のChap. 4
が参考になる。
【宿題の返却】（7/30追加）
諸事情により、7/29のTAセッションで第１２回の宿題を返却することができなかったことをお詫びする。
文法経本館の竹内研究室のドアに貼付してある封筒に入れてあるので、希望者はそこから持っていく
こと。
【期末試験講評】
9/17まで、竹内研究室のドアに掲示してある。