２０１１年度 （学部）上級エコノメトリックスⅠ
（大学院）エコノメトリックスⅠ のページ
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受講者は掲示板と同様、定期的にこのページも確認するようにしてください。
講義計画（8/22現在：随時更新するので確認のこと）
太字で示した講義日の講義内容は実際に行った内容、細字で示した講義日の講義内容は予定を表している。
| 回数 | 講義日 | 講義内容 | 教科書等 参照箇所 |
備考 | 宿題 |
| １ | ４月１５日 | §0. はじめに 0.1 エコノメトリックスとは何か 0.2 この授業の構成 |
【文献追加-1.1】 【文献追加-1.2】 【ＴＡセッション】 【講義資料】 |
なし | |
| ２ | ４月２２日 | §1. 集合論の基礎 1.1 集合の基礎概念 1.2 集合列 1.3 集合族 §2. 確率と確率空間 2.1 確率と確率空間 |
鳥脇付録Ａ 鳥脇第2章 （ - p.22） |
【講義資料】 （pdfファイル） |
第1回問題 （pdfファイル） |
| ４月２９日 | 国民の休日（昭和の日）のため休講 | ||||
| ３ | ５月 ６日 | 2.2 条件付確率 2.3 事象の独立性 §3. 確率変数 3.1 確率変数とは |
鳥脇第2章 （p.22 - ） 鳥脇第3章 （ - p.40） |
【講義資料】 （pdfファイル） |
第2回問題 （pdfファイル） |
| ４ | ５月１３日 | 3.2 確率分布関数 3.3 同時分布関数 3.4 条件付分布関数 |
鳥脇第3章 （p.41-p.63） |
【講義資料】 （pdfファイル） |
第3回問題 （pdfファイル） 第1回解答例 （5/13公開） |
| ５ | ５月２０日 | 3.5 確率変数の変換 | 鳥脇第3章 （p.63-73） |
【講義資料】 （pdfファイル） |
第4回問題 （pdfファイル） 第2回解答例 （5/20公開） |
| ６ | ５月２７日 | 3.5 確率変数の変換（続） §4. 期待値 4.1 期待値の考え方 4.2 様々な期待値 4.3 確率ベクトルの期待値 |
鳥脇第3章 (p.66-73) 鳥脇第4章 (p.75-93) |
【講義資料】 （pdfファイル） |
第5回問題 （pdfファイル） 第3回解答例 （5/27公開） |
| ７ | ６月 ３日 | 4.4 期待値に関する不等式 4.5 条件付期待値 4.6 特性関数 |
鳥脇第4章 (p.75-101) |
【文献追加-7】 【第6回問題について】（6/8告知） 【講義資料について】（6/14告知） 【講義資料】 （pdfファイル） （訂正2版：6/14公開） |
第6回問題 （pdfファイル） 第4回解答例 （6/3公開） |
| ８ | ６月１０日 | 4.6 特性関数（続） §5. 確率分布 5.1 離散型確率分布 |
鳥脇第5章 (p.111-124) |
【講義資料】 （pdfファイル） |
第7回問題 （pdfファイル） 第5回解答例 （6/10公開） |
| ９ | ６月１７日 | 5.2 連続型確率分布 | 鳥脇第6章 (p.153-163, p.139-142) |
【講義資料について】（6/17告知） 【講義資料】 （pdfファイル） （訂正版：6/17公開） |
第8回問題 （pdfファイル） 第6回解答例 （6/17公開） |
| １０ | ６月２４日 | 中間試験（７０分を予定） 13：00までに４番教室集合のこと。 試験範囲は第２回～第７回の授業内容を中心とする。 |
中間試験解答例 （7/5公開） |
||
| １１ | ７月 １日 | 5.2 連続型確率分布(続） | 鳥脇第6章 (p.157-158, p.162-187) |
【講義資料】 （pdfファイル） |
第9回問題 （pdfファイル） 第7回解答例 （7/1公開） |
| １２ | ７月 ８日 | §6. 大数の法則と中心極限定理 6.1 関数列の収束 6.2 確率的収束概念 6.3 Order of magnitude in random sequences 6.4 大数の法則 |
鳥脇第7章 (p.189-196) |
【文献追加-12】 【講義資料について】 【講義資料】 （pdfファイル） （訂正版） |
第10回問題 （pdfファイル） 第8回解答例 （7/8公開） |
| １３ | ７月１５日 | 6.4 大数の法則（続） 6.5 中心極限定理 |
鳥脇第7章 (p.197-206) |
【講義資料について】（7/19告知） 【講義資料】 （pdfファイル） （訂正2版：7/19公開） |
第11回問題 （pdfファイル） （7/19訂正） 第9回解答例 （7/15公開） |
| １４ | ７月２２日 | §7. マルコフ連鎖 7.1 マルコフ連鎖の基本 7.2 マルコフ連鎖の性質 |
鳥脇第8章 | 【講義資料】 （pdfファイル） |
第10回解答例 第11回解答例 (7/22公開) |
| １５ | ７月２９日 | 期末試験 試験範囲は第８回～第１３回の授業内容を中心とする。 ただし、中間試験の範囲から出題することもある。 |
期末試験解答例 （8/22公開） |
補足・注意事項等
【文献追加-1.1】
本講義では、初級レベルの計量経済学の知識は何らかの形であるものとして、授業を進めていく予定である。
計量経済学を初めて学ぶ受講者は、2010年度の学部「エコノメトリックス」で使用したテキスト、
浅野・中村（2009）, 『計量経済学（第2版）』, 有斐閣
に目を通しておくと参考になるだろう。
【文献追加-1.2】
授業で紹介したeconometrics勃興期に関する文献は
Frish, R. (1933),
"Editor's Note," Econometrica, Vol.1 (1),
pp.1-4
であるが、その他にも
Roos, C.F. (1933), "Constitution of the
Econometric Society," Econometrica, Vol. 1 (1), pp.
106-108.
Christ, C.F. (1953), "History of the Cowles Commission 1932-1952," in Cowles Commission for Research
in Economics eds.,
Economic theory and measurement; a twenty year research report,
1932-1952,
U. of Chicago. （http://cowles.econ.yale.edu/P/reports/1932-52.htm からも閲覧可能）
がある。
科学哲学と経済学、econometricsの関係については、例えば
Dow,
S.C. (2002), Economic Methodology: an inquiry, Oxford U.P.
のChap.6
"Progress in Economics"をみよ。
また計量経済学史については、
Morgan, M.S. (1990),
The history of econometric ideas, Cambridge U. P.
を参照されたい。
【ＴＡセッション】
４月２１日（木）より毎週木曜日４時限に４番教室でＴＡセッションを開講する。
担当ＴＡは、木下亮氏。
【講義資料】
講義で配布した資料は、ここからダウンロード（PDFファイル）すること。
【文献追加-7】
Radon-Nikodym定理に関しては、例えば
舟木直久 (2004), 『確率論』, 朝倉書店 の３．４節
が参考になる。
また複素数の微積分に関しては、
栗田稔 (2002), 『複素数と複素関数』, 現代数学社
が参考になる。
【第6回問題について】 （6/8告知）
問3は難しいので、解答しなくともよい。
【講義資料について】 （6/14告知）
TAセッションにおいて、数名の受講生からMinkowskiの不等式にプリントミスが
あるのではないかとの質問を受けた。資料中の不等式自体には誤りはないが、
誤解を防ぐために記述を書き直した。受講者は各自訂正2版を確認してほしい。
【講義資料について】（6/17 19：45告知）
配布した講義資料にプリントミス等不適切な個所が多々あったことをお詫びする。
再度検討し、訂正した資料をアップロードしたので、受講者は配布した資料を廃棄し、
訂正版を参照するようにして欲しい。
【文献追加-12】
関数列の一様収束概念については、解析の教科書ではほぼ取り扱っているが、
田島一郎 (1981), 『解析入門』, 岩波書店
の説明は丁寧で分かりやすい。
Stochastic boundednessについては、
Bierens, H.J. (2004), Introduction to the Mathematical and Statistical Foundations
of Econometrics, Cambridge Univ. Press
のChap. 6.8を参照のこと。
【講義資料について】
配布した講義資料のうち、p.7は廃棄し、アップロードした訂正版を参照のこと。
（p.7の訂正部分は来週の授業の講義資料で再録する予定）
【講義資料について】（7/19 19：15告知）
７月１５日講義後にアップロードした訂正版のp.7に誤りがあることが判明した。
訂正２版をアップロードしたので差し替えるようにして欲しい。