２００８年度 （学部）上級エコノメトリックスⅡ
（大学院）エコノメトリックスⅡ のページ
授業に関する情報をこのページを通じて提供しています。
受講者は掲示板と同様、定期的にこのページも確認するようにしてください。
講義計画（3/18現在：随時更新するので確認のこと）
太字で示した講義日の講義内容は実際に行った内容、細字で示した講義日の講義内容は予定を表している。
| 回数 | 講義日 | 講義内容 | 教科書等 参照箇所 |
備考 | 宿題 |
| １ | １０月 １日 | §1 準備＆イントロダクション §1.1 econometricsとは何か §1.2 計量経済学史概説 |
【文献追加】 | なし | |
| ２ | １０月 ８日 |
§2 線形回帰モデル §2.1 基礎と推定法 2.1.1 基本モデル 2.1.2 モーメント法 |
Ch. 1.2-1.5(-p.34) | なし | |
| ３ | １０月１５日 | 2.1.3 OLSEの導出 §2.2 線形回帰モデルの幾何的理解 2.2.1 準備：ベクトル空間 |
Ch. 1.5(p.35-), Ch. 2.2(-p.49) |
Q1.11, Q1.20, Q2.4 | |
| ４ | １０月２２日 | 2.2.1 準備：ベクトル空間（続） 2.2.2 OLSEの幾何的理解 |
Ch. 2.2(p.49-), Ch. 2.3(-p.57) |
【文献追加】 | Q2.7, Q2.8 |
| ５ | １０月２９日 | 2.2.2 OLSEの幾何的理解（続） 2.2.3 FWL定理とその応用 |
Ch. 2.3(p.57-), Ch. 2.4(-p.65) |
【第１回宿題解答の訂正について】 | Q2.10, Q2.13 【第１回宿題解答】 (10/30改訂版） |
| ６ | １１月 ５日 | 2.2.3 FWL定理とその応用（続） 2.2.4 Influentialな観測値とレバレッジ［省略］ |
Ch. 2.4(p.65-), Ch. 2.5 ［Ch. 2.6は各自読んでおくこと］ |
【追加資料】 （11/20訂正版） |
Q2.17, Q2.26（オプション） 【第２回宿題解答】 |
| ７ | １１月１２日 |
§3 最小２乗推定量の性質 §3.1 「推定量の良さ」とは §3.2 不偏性 §3.3 一致性 |
Ch.3.1-3.3, Ch.3.4(p.100) |
Q3.2, Q3.9 【第３回宿題解答】 |
|
| ８ | １１月１９日 | §3.4 効率性 §3.5 回帰残差 |
Ch. 3.4-3.6 | Q3.17 【第４回宿題解答】 |
|
| ９ | １１月２６日 | §3.6 Ｍｉｓｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ | Ch. 3.4(p.104), Ch. 3.7 |
Q3.19 【第５回宿題解答】 |
|
| １０ | １２月 ３日 |
§4 仮説検定 §4.1βのOLSEの分布 |
Ch. 4.5(-p.149) [Ch. 4.2-4.4は各自読んでおくこと] |
なし | |
| １１ | １２月１０日 | §4.1βのOLSEの分布（続） §4.2 シミュレーションに基づく検定 |
Ch. 4.5(p.150-), Ch. 4.6 |
なし | |
| １２月１７日 13:00－15:00 （時間注意） |
特別講義 "Introduction to Structural Estimation of Dynamic Discrete Choice Models"（動学的離散選択モデルの構造推定入門） 講師：笠原博幸氏（University of Western Ontario 助教授） |
||||
| １２ （代講） |
１２月２５日 14:30－16:30 （曜日注意） |
§5 区間推定［省略］ §6 非線形回帰モデル §6.1 モデル §6.2 MMEの性質 |
Ch. 6.1-6.2 | 【代講の実施について】 【代講の動画について】 |
Q4.10 Q6.2, Q6.6 【第６回＆第７回宿題解答】 |
| １３ | １月 ７日 | §6.3 非線形最小２乗法 | Ch. 6.3, Ch. 6.4(-p.230) |
Q6.8 | |
| １４ | １月１４日 | §6.3 非線形最小２乗法（続） | Ch. 6.4(p.230-) | なし | |
| 中間テスト（４５分＋１０分） (出題範囲§2 線形回帰モデル～§4 仮説検定） |
|||||
| １５ | １月２１日 | §6.4 Gauss-Newton回帰 | Ch. 6.5, Ch. 6.7 |
【第８回＆第９回宿題解答】 【中間試験結果について】 Q6.10 |
|
| １６ | １月２８日 |
§7 一般化最小２乗法（GLS) §7.1 準備 §7.2 GLSEの解釈 |
Ch. 7.1-7.2 | Q7.2 【追加宿題】 【第１０回＆第１１回宿題解答】 |
|
| 番外 | ２月 ４日 | 期末テスト （出題範囲§2 線形回帰モデル～§7 GLS） |
【期末試験結果について】 | ||
| 補講１ | ３月１７日 | §7.3 撹乱項が不均一分散のケース §7.4 撹乱項に系列相関があるケース |
Ch. 7.5-7.6 | 【補講日程について】（3/13変更） | |
| 補講２ | ３月１８日 | §7.4 撹乱項に系列相関があるケース（続） | Ch. 7.7-7.8 | ||
| 補講３ | ３月１８日 | §7.5 パネルデータの分析 | Ch. 7.10 | ||
| 補講４ | ３月１９日 | §8 操作変数法 | Ch. 8.1-8.7 | ||
| 補講５ | ３月３０日 | §9 一般化モーメント法（GMM) | |||
| 補講６ | ３月３１日 | §10 最尤推定量 §10.1 最尤推定量とその性質 |
|||
| 補講７ | ３月３１日 | §10.2 尤度比ベースの検定（漸近検定） | |||
| 削除 | §11 進んだトピックス |
補足・注意事項等
【文献追加-1.1】
本講義では、初級レベルの計量経済学の知識は何らかの形であるものとして、授業を進めていく予定である。
計量経済学を初めて学ぶ受講者は、2000年度、2001年度の学部「エコノメトリックス」で使用したテキスト、
浅野・中村（2000）, 『計量経済学』, 有斐閣
に目を通しておくと参考になるだろう。
【文献追加-1.2】
本講義では、ベクトル・行列を用いて説明を行うが、不安がある受講者は下記の文献が参考になる。
Greene(2003), Enonometric Analysis, 5th ed., Prentice-Hall のAppendix. A
Dhrymes(2000), Mathematics for Econometrics, 3rd ed., Springer-Verlag
永田靖(2005), 『統計学のための数学入門30講』, 朝倉出版
【文献追加-1.3】
授業で紹介したeconometrics勃興期に関する文献は
Frish, R. (1933), "Editor's Note," Econometrica, Vol.1 (1), pp.1-4
であるが、その他にも
Roos, C.F. (1933), "Constitution of the Econometric Society,"
Econometrica, Vol. 1 (1), pp. 106-108.
Crist, C.F. (1953), "History of the Cowles Commission 1932-1952,"
in Cowles Commission for Research
in Economics eds., Economic theory and measurement; a twenty year research report, 1932-1952,
U. of Chicago. （http://cowles.econ.yale.edu/reports/20yr/his_index.htm からも閲覧可能）
がある。
科学哲学と経済学、econometricsの関係については、例えば
Dow, S.C. (2002), Economic Methodology: an inquiry, Oxford U.P.
のChap.6 "Progress in Economics"をみよ。
また計量経済学史については、
Morgan, M.S. (1990), The history of econometric ideas, Cambridge U. P.
を参照されたい。
【文献追加-4】
授業で取り扱った、ユークリッド空間、線形部分空間などをさらに理解するには、例えば
佐竹一郎(1997),
『線形代数』, 共立出版 の３章、４章、７章
永田靖(2005), 『統計学のための数学入門30講』,
朝倉書店 の第１８講、第１９講
が参考になる。
また、線形回帰モデルの幾何的理解の解説したものとして
ウォナコット（田畑・太田訳）,
『回帰分析とその応用』, 現代数学社
の１４章を挙げておく。
【第１回宿題解答の訂正について】
１０月２９日講義後に公開した、第１回宿題の解答について受講者より指摘があり、
記法上の誤りがあることが判明した。10月３０日１４：３０に訂正版をアップロードしたので、
それ以前にダウンロードした受講生は再度ダウンロードのこと。
【追加資料】
本日の講義の追加資料（ＦＷＬ定理の証明に必要な数式展開）はここからダウンロード（PDFファイル）すること。
（追記：タイプミスがあったため、訂正版をアップロードした（11/12 17:20））
【代講の実施について】
当初１２月１７日に予定していた内容の講義は、１２月２５日（木）１３：００～１５：００１４：３０～１６：３０に４番教室で実施する。
【代講の動画について】（12/26）
代講の動画はDVD-Rに収録してある。随時貸し出すので、希望者は申し出ること。
【中間試験結果について】
１月１４日（水）に実施した中間テストの結果（成績分布）はここからダウンロード（PDFファイル）すること。
【期末試験結果について】(2/8 18：00)
期末テストの結果（成績分布）はここからダウンロード（PDFファイル）すること。
中間試験結果と同様のセキュリティをかけているので注意して欲しい。
なお、追試験の予定はない。
番外 補講の補足
【補講日程について】（3/4発表、3/13変更、3/18変更）
３月１７日（火）、１８日（水）の２～４時限（10:30～16:10）、１９日（木）の３、４限（13:00～16:10）に
学内会議のため、補講日程を以下のように変更する。
３月１７日（火） ３時限（13:00～14:30）
３月１８日（水） ２～５時限（10:30～17:50） ２～４時限（10:30～16:10）
３月１９日（木） ２～４時限（10:30～16:10） 変則３～４時限（12:30～16:00）
場所は４番教室で行う。
出席できない受講者については、DVDを貸し出す形で対応する。
【補講日程の追加について】（3/26発表）
３月３０日（月） 変則３～４時限（12:30～17:00）
３月３１日（火） 変則２～４時限（11:00～17:00）
場所は４番教室で行う。
出席できない受講者については、DVDを貸し出す形で対応する。