授業での板書にミスがあったので、以下の通り訂正する。
２００９年度 （学部）上級エコノメトリックスⅡ
（大学院）エコノメトリックスⅡ のページ
授業に関する情報をこのページを通じて提供しています。
受講者は掲示板と同様、定期的にこのページも確認するようにしてください。
講義計画（2/2現在：随時更新するので確認のこと）
太字で示した講義日の講義内容は実際に行った内容、細字で示した講義日の講義内容は予定を表している。
| 回数 | 講義日 | 講義内容 | 教科書等 参照箇所 |
備考 | 宿題 |
| １ | １０月 ２日 | §1 授業の概要 §2 線形回帰モデル §2.1 基礎と推定法 2.1.1 基本モデル |
Ch.1.1-1.4 | 【ＴＡセッションについて】 （10/14情報追加） |
なし |
| ２ | １０月 ９日 | 2.1.2 モーメント法 2.1.3 OLSEの導出 |
Ch.1.5 | 【宿題１問題の誤植について】 | 【宿題１問題】 （10/14訂正） |
| ３ | １０月１６日 | §2.2 線形回帰モデルの幾何的理解 2.2.1 準備：ベクトル空間 |
Ch.2.2 | Q2.4, 2.6, 2.8 |
|
| ４ | １０月２３日 | 2.2.2 OLSEの幾何的理解 2.2.3 FWL定理とその応用 |
Ch.2.3, 2.4( -p.65) | 【文献追加】 | Q2.10, 2.12 【宿題１解答例】 |
| ５ | １０月３０日 | 2.2.3 FWL定理とその応用（続） | Ch.2.4 (p.65- ) | 【補足資料】 | Q2.17, 2.20 【宿題２解答例】 |
| ６ | １１月 ６日 | 2.2.3 FWL定理とその応用（続） 2.2.4 Influentialな観測値とレバレッジ |
Ch.2.5, 2.6 | 【板書訂正】 | Q2.26 【宿題３解答例】 |
| ７ | １１月１３日 |
§3 最小２乗推定量の性質 §3.1 「推定量の良さ」とは §3.2 不偏性 §3.3 一致性 §3.4 効率性 |
Ch.3.1-3.5 | Q3.2, 3.8, 3.10 【宿題４解答例】 |
|
| ８ | １１月２０日 | §3.5 回帰残差 §3.6 Ｍｉｓｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ §4 仮説検定 §4.1βのOLSEの分布 |
Ch.3.6-3.7, 4.5 | Q3.12, 3.19 【宿題５解答例】 |
|
| ９ | １１月２７日 | §4.1βのOLSEの分布（続） | Ch.4.5 | 【文献追加】 | Q4.15 【宿題６解答例】 |
| １０ | １２月 ４日 | §4.2 シミュレーションに基づく検定 | Ch.4.6-4.7 | 【文献追加】 【資料追加】 【特別TAセッション】 （12/10情報追加） |
なし 【宿題７解答例】 |
| １２月１１日 | 休講（修士論文口頭報告会のため） | 【宿題８解答例】 | |||
| １１ | １２月１８日 | §5 区間推定［省略］ §6 非線形回帰モデル §6.1 モデル §6.2 MMEの性質 |
Ch.6.1-6.2 | 【１月のTAセッション】 （1/5情報追加） |
Q6.2, 6.6 |
| １２ | １月 ８日 | §6.3 非線形最小２乗法 | Ch.6.3-6.4 | 準備中 | |
| 補講０ | １月１５日 | §6.4 Gauss-Newton回帰 §7 一般化最小２乗法（GLS) §7.1 準備 §7.2 GLSEの解釈 |
Ch.6.5 Ch.7.1-7.2 |
【教室変更】 | Q6.10 【宿題９解答例】 |
| １３ | １月２２日 | §7.3 撹乱項が不均一分散のケース §7.4 撹乱項に系列相関があるケース |
Ch.7.3-7.8 | 【宿題１０解答例】 | |
| 番外 | １月２９日 | 期末テスト | 【レポート課題】 （2/4訂正） 【期末試験講評】 |
||
| 補講１ | ２月２２日 | §7.5 パネルデータの分析 | |||
| 補講２ | ２月２２日 | §8 操作変数法 | |||
| 補講３ | ２月２３日 | §9 一般化モーメント法（GMM) | |||
| 補講４ | ２月２３日 | §10 最尤推定量 §10.1 最尤推定量とその性質 §10.2 尤度比ベースの検定（漸近検定） |
【補講収録DVDについて】 | ||
| 補講５ | 省略 | §11 進んだトピックス |
補足・注意事項等
【ＴＡセッションについて】
ＴＡセッションは次の通り行う。
曜日および時間： 毎週木曜日３限（13：00～14：30）
教室： 法経大学院総合研究棟（通称「新棟」） ５０９セミナー室
なお、10/22より開始する。 （10/14情報追加）
【宿題１問題の誤植について】
受講者から指摘があり、問２(2)に誤植があることが判明した。
単純な誤植なので、気づいたものは多いと思うが、念のため
訂正版をアップロードしたので、各自確認のこと。
【文献追加】
授業で取り扱った、ユークリッド空間、線形部分空間などをさらに理解するには、例えば
佐竹一郎(1997),
『線形代数』, 共立出版 の３章、４章、７章
永田靖(2005), 『統計学のための数学入門30講』,
朝倉書店 の第１８講、第１９講
が参考になる。
また、線形回帰モデルの幾何的理解の解説したものとして
ウォナコット（田畑・太田訳）,
『回帰分析とその応用』, 現代数学社
の１４章を挙げておく。
【補足資料】
授業で述べたように、補足資料があるのでここからダウンロード（PDFファイル）すること。
【板書訂正】
授業での板書にミスがあったので、以下の通り訂正する。
【文献追加】
授業で扱ったOLS推定量の漸近分布の導出については、例えば
佐和隆光 （1979）, 『回帰分析』, 朝倉書店 のpp.68-72
を参照のこと。
【文献追加】
Bootstrap検定については次の文献が参考になる。
Davison, A. C. and Hinkley, D. V. (1997). Bootstrap Methods and Their Application, Cambridge U. P.
Efron, B. and Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap, Chapman-Hall.
汪 金 芳・田栗正章 (2003). 「ブートストラップ法入門」, 『計算統計Ⅰ：統計科学のフロンティア11』, 岩波書店, 所収.
【資料追加】
本日の講義の追加資料（bootstrap検定の例）はここからダウンロード（PDFファイル）すること。
可能であれば、各自コードをScilab（含むMatlab）などで実行してみることを勧める。
【特別TAセッション】New!!（12/10情報追加）
１２月１３日（木）13:00～14:30に新棟１０３メディア開発室において、TAの盛本氏による
Matlabの実習を行うので、受講者はできるだけ参加するようにして欲しい。
内容はMatlab入門、非線型方程式の解法、モンテカルロ法、ブートストラップ検定の予定。
【１月のTAセッション】New!!（1/5情報追加）
１月のTAセッションは都合により１月１４日（木）のみの開講になります。
【教室変更】
１月１５日の講義は、新棟Ｂ１０５教室にて行う。
【レポート課題】New!!（2/4追加）
課題の資料はここから（訂正版PDFフアイル）ダウンロードして解答すること。
締切は２月１５日（月）、教務係まで提出のこと。詳細は課題資料を熟読のこと。
受講者は必ず提出すること。
２月４日14:30以前にダウンロードした受講者は資料にミスがあるので、再度
ダウンロードするように。
【期末試験講評】
試験成績分布と講評を竹内研究室（文系総合研究棟5F北側突き当たり）のドアに
貼付してあるので、受講者は必ず目を通すこと。
【補講収録DVDについて】
補講を収録したDVD（計４枚）の貸出は、２月末～３月初に研究室の移転があるため
３月４日以降に行う。希望者はメール等で連絡をとること。
また補講で配布した資料の修正版も３月４日以降にアップロードする予定である。