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受講者は掲示板と同様、定期的にこのページも確認するようにしてください。
講義計画（2/16現在：随時更新するので確認のこと）
太字で示した講義日の講義内容は実際に行った内容、細字で示した講義日の講義内容は予定を表している。
| 回 | 月日 | 講義内容 | 教科書等 参照箇所 |
配布資料 |
| １ | １０月 ５日（火） | §1. エコノメトリックスとは 1.1 歴史 1.2 エコノメトリックスの目的 |
序章 | |
| ２ | １０月 ６日（水） | 1.3 モデルと推定 【スライド訂正について】 |
第1章 | pdf (10/12訂正) |
| ３ | １０月１２日（火） | §2. 線形単回帰モデル 2.1 古典的線形単回帰モデル … 攪乱項に関する古典的仮定 2.2 最小２乗法 … 母数推定のための目的関数 最小２乗推定量の導出、推定量＝確率変数 2.3 最小２乗推定量の分布 … 分布平均、分布分散の導出 【スライド訂正について】 |
第2章 (pp.25-29) |
pdf (10/13訂正） |
| ４ | １０月１３日（水） | 2.3 最小２乗推定量の分布（続） | 第2章(p.30) | |
| ５ | １０月１９日（火） | 2.4 最小２乗推定量の性質 … 不偏性、一致性、（確率収束）、 効率性、Gauss=Markovの定理 |
第2章 (pp.31-33) |
|
| ６ | １０月２０日（水） | 2.5 攪乱項の分散の推定 … 分散の不偏推定量 2.6 回帰係数についての仮説検定 A) 検定統計量の分布 |
第2章 (pp.29-30) |
|
| ７ | １０月２６日（火） | 2.6 係数についての仮説検定（続） A) 検定統計量の分布（続） B) 検定の実際 … ｔ検定、漸近正規検定 |
第2章 (pp.33-38) |
pdf （10/27 配布予定） |
| ８ | １０月２７日（水） | 2.7 推定した回帰式のあてはまりの良さ … 決定係数再論 2.8 （標本外）予測 … 予測誤差 2.9 関数形と線形化変換 【スライドの訂正および板書訂正について】 |
第2章 (pp.38-43) 第3章(p.68) |
pdf （訂正増補版） |
| ９ | １１月 ２日（火） | §3 線形重回帰モデル 3.1 行列・ベクトルの演算 3.2 線形単回帰モデルの行列表現 |
第3章 (pp.53-57) |
|
| １１月 ３日（水） | 休日（文化の日） | |||
| １０ | １１月 ９日（火） | 3.3 線形重回帰モデルの行列表現 3.4 OLS推定量の幾何的理解 … ベクトル、平面の方程式 多重共線性 |
第3章 (pp.57-65) 第4章(p.76) |
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| １１ | １１月１０日（水） | 3.5 重回帰モデルにおける検定問題 … F検定 【スライドの訂正について】(11/19公開) |
第4章(pp.77-84) 第5章 (pp.95-100) |
pdf （訂正版） |
| １２ | １１月１６日（火） | 3.6 定式化の誤りとその影響 3.7 多重共線性とその対策 |
第6章 (pp.107-117) |
pdf 【宿題第1回】PDFファイル |
| １３ | １１月１７日（水） | 3.7 多重共線性とその対策（続） … リッジ回帰、主成分回帰 | 第6章 (pp.117-124) 【文献追加】 |
|
| １１月２３日（火） | 休日（勤労感謝の日） | |||
| １４ | １１月２４日（水） | 3.8 分析例 | pdf （増補修正版） （11/30公開） |
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| １５ | １１月３０日（火） | §4 一般化最小２乗法 … 攪乱項に関する仮定を緩和したケース(a) 4.1 総論 … 最小２乗推定量の問題点、一般化最小２乗推定量 【スライドの訂正について】（12/1公開） |
第7章 (pp.131-132, 136-139) |
pdf （訂正2版） （12/1公開） |
| １６ | １２月 １日（水） | 4.1 総論（続） … GLSEの分布 4.2 攪乱項の分散不均一性 … 加重最小２乗法 【スライドの訂正について】 |
第7章 (pp.132-136) |
pdf （訂正版） |
| １７ | １２月 ７日（火） | 4.2 攪乱項の分散不均一性 … Whiteの修正分散推定法、 検出法（Goldfeld=Quandt検定、 Breusch=Pagan=Godfrey検定） |
第7章 (pp.139-145) |
pdf （訂正版） |
| １８ | １２月 ８日（水） | 4.2 攪乱項の分散不均一性 … 実例 4.3 自己相関のある攪乱項 … ARモデル、MAモデル 共分散定常性 |
第7章 (pp.149-153) |
pdf (配布資料） （板書追加版） |
| １９ | １２月１４日（火） | 4.3 自己相関のある攪乱項 … AR(1)モデルの性質（平均、分散） Prais=Winsten法、 Cochrane=Orcutt法 Durbin=Watson検定統計量 【板書内容のスライド資料について】 |
第7章 (pp.153-164) |
pdf （訂正版） |
| ２０ | １２月１５日（水） | 中間試験 試験範囲は§2と§3（第3回～第14回講義） 試験時間は10:50～11:50（60分） 電卓（平方根機能があるものが望ましい）のみ持ちこみ可 定期試験に準じるので学生証を携行のこと 【中間試験を受験できない受講生へ】 |
||
| ２１ | １２月２１日（火） | 4.3 自己相関のある攪乱項 … 実例 | ||
| ２２ | １２月２２日（水） | 4.4 パネルデータの分析 【宿題第2回問題の配布について】 【第22回授業の配布資料タイトルについて】 【第22回授業の配布資料について】 |
第12章 (pp.245-252) |
pdf （訂正版） 【宿題第2回】PDFファイル （12/27公開） |
| ２３ | １月１１日（火） | 4.4 パネルデータの分析（続） … ランダム効果モデル | 第12章 (pp.252-259) |
|
| ２４ | １月１２日（水） | §5 操作変数法 … 攪乱項に関する仮定を緩和したケース(b) 5.1 問題の所在 … 説明変数が確率変数であるとは、 最小２乗推定量の問題点 5.2 操作変数法推定量 … 基本ケース、一般ケース 【第24回授業の配布資料について】（1/18） 【第24回授業の配布資料について（その２）】（1/25） 【第24回授業の配布資料について（その３）】（1/26） |
第8章 (pp.171-185) |
pdf （訂正4版） 【Scialb解説】PDFファイル （1/13公開） |
| ２５ | １月１８日（火） | 5.3 2段階最小2乗法 5.4 IVEの小標本特性 5.5 仮説検定 【第25回授業の配布資料について】 【第25回授業の配布資料について（その２）】（1/26） |
第8章 (pp.186-190) |
pdf （訂正2版） |
| ２６ | １月１９日（水） | 5.6 一般化モーメント法（GMM） | 第8章 (pp.191-193) |
pdf 【12/15実施中間試験解答】PDFファイル （1/21公開） |
| ２７ | １月２５日（火） | §6 質的データの分析 6.1 説明変数が質的データである回帰モデル … ダミー変数 【第27回授業の配布資料について】 |
第5章 (pp.92-100) |
|
| ２８ | １月２６日（水） | 6.2 被説明変数が質的データである回帰モデル … 線形確率モデル、ロジットモデル、minimum chi-square推定法 【第28回授業の配布資料について】 |
第10章 (pp.211-222) |
|
| ２月 ２日（水） | 期末試験 出題範囲は§2～§5.5（第3回～第25回） 電卓（平方根機能があるものが望ましい）のみ持ちこみ可 必ず電卓を携帯すること。 （携帯電話の電卓機能の使用は認めない） 【期末試験結果】 【授業評価アンケート協力御礼】 |
【スライドの訂正】
授業中に配布したスライド資料の12ページ目に記載ミスがあった。以下のように訂正のこと。
（誤） R → （正） R2
なお、PDFファイルは既に正しいものに置き換えてある。
【スライドの訂正】
授業中に配布したスライド資料の12ページ目に記載ミスがあった。以下のように訂正のこと。
（誤） 数式番号 (2.2.7) → （正） 数式番号 (2.3.1)
なお、PDFファイルは既に正しいものに置き換えてある。
【スライドの訂正および板書訂正について】
授業中に示した箇所に加えて配布したスライド資料の6ページ目にタイプミスがあった。
以下のように訂正のこと。6ページ目の一番下の数式において、
（誤） (b-β)Xn+1 → （正） (β-b)Xn+1
また、授業中の板書 「§2.8 関数形と線形化変換」 において、
ロジスティック曲線の数式を誤記していた。正しくは
log (Y/(1-Y)) = α + βX + ε
であるので、訂正のこと。
アップロードしてあるPDFファイルには、これらの修正が反映されており、補足説明も行っているいるので、
各自ダウンロードしてほしい。
【スライドの訂正について】（11/19公開）
配布したスライド資料の8ページ目にタイプミスがあった。
(3.5.5)式を以下のように訂正のこと。
（誤） - 2X'y - 2(X'X)β + R'λ = 0
（正） - 2X'y + 2(X'X)β + R'λ = 0
アップロードしてあるPDFファイルにはこれらの修正を反映した。
【文献追加】
授業で扱ったリッジ回帰、主成分回帰ついては、例えば
Chaterjee, S. and Hadi, A.S. (2006), Regression Analysis by Example, 4th ed., Wiley のChapter 9, 10
チャタジー, S.・プライス, B. （佐和・加納訳） (1981), 『回帰分析の実際』, 新曜社（上記初版の翻訳） の第8章
が参考になる。
【スライドの訂正について】（12/1公開）
授業中で訂正した箇所に加えて、配布したスライド資料にタイプミスがあったことが判明した。
以下のように訂正のこと。
4ページから6ページにかけて
（誤） ＾βOLS （実際には＾記号の下にβOLS）
（正） ｂOLS
8ページ
（誤） ＾βGLS （実際には＾記号の下にβGLS）
（正） ｂGLS
アップロードしてあるPDFファイルにはこれらの修正を反映した。
【スライドの訂正について】
授業終了後、受講生からタイプミスの指摘があったので、下記のように訂正のこと。
3ページ
（誤） ｂGLS ～ N（0, σ2（X' Ω-1 X）-1）
（正） ｂGLS ～ N（β, σ2（X' Ω-1 X）-1）
アップロードしてあるPDFファイルにはこれらの修正を反映した。
【板書内容のスライド資料について】
板書で説明した、攪乱項に系列相関がある時のOLS推定量の分散共分散行列の推定法
については、来週１２月２１日の講義で実例とともに再度説明することにしたので、アップロード
した第１９回講義のスライドPDFファイルには反映しないことにした。
【中間試験を受験できない受講生へ】
就職活動その他の事情により１５日の中間試験を受験できない受講生は、
１２月２２日（水）講義後、５番教室（予定）にて追試験を行うので、必ず受験のこと。
【宿題第2回問題の配布について】
12月24日に教務係前で配布予定であった宿題の問題文は、作問（データ整理）に手間取っているため、
24日中に配布することが困難になった。作問が完了次第、本ホームページ上にアップロードするとともに、
27日（月）以降、教務係前で配布できるようにする。予定を守れず、受講者にご迷惑をお掛けしたことを、お詫びする。
（12/27追記）
26日に発生したWebサーバの故障のため、ホームページ上での問題の公開が遅れたことをお詫びする。
28日（火）より教務係前でも配布を開始したことを併せてお知らせする。
【第22回授業の配布資料タイトルについて】（12/27）
配布資料のタイトルが「第21回講義メモ」となっていた。正しくは「第22回講義メモ」である。
なお、ホームページ上にアップロードしたPDFファイルの訂正は新年に入ってから行う。
【第22回授業の配布資料について】（1/12）
配布資料のスライド9ページにある数式にタイプミスがあることが判明した。
bLSDV = (X'MDX)-1X'MDｙ
赤字分が脱落していたので、訂正のこと。
なお、ホームページ上にアップロードしたPDFファイルは既に訂正してある。
【第24回授業の配布資料について】（1/18）
配布資料の章番号が誤っていたことが判明した。
（誤）§８ → （正）§５
である。なお、ホームページ上にアップロードしたPDFファイルは既に訂正してある。
【第24回授業の配布資料について（その２）】（1/25）
授業中に受講生より指摘があった配布資料の誤りを訂正したPDFファイルを
ホームページ上にアップロードしたので、各自ダウンロードのこと。
【第24回授業の配布資料について（その３）】（1/26）
受講生より、1/25公開の訂正2版PDFファイルにもまだ誤りが残っているとの指摘があった。
訂正箇所はスライド10ページ1行目
（誤） k > l → （正） k < l
スライド3ページ数式1行目右辺（1/26 21：00追加）
（誤） X'u → （正） X'ε
である。なお、配布資料の誤りを訂正したPDFファイル（訂正34版）をホームページ上に
アップロードしたので、各自ダウンロードのこと。
【第25回授業の配布資料について】
授業中に指摘した箇所の他に、配布資料における授業回数の数字が誤っていた
など、タイプミスが多数あることが判明した。
ホームページ上に訂正したPDFファイルをアップロードしたので、各自ダウンロード
して差し替えるか、訂正をして欲しい。
【第25回授業の配布資料について（その２）】（1/26）
前回の訂正箇所の他に、配布資料における誤りがあることが判明した。
訂正箇所はスライド7ページ一番下の数式
（誤） χ2( n - k ) → （正） χ2( ｌ - k )
ホームページ上に訂正したPDFファイルをアップロードしたので、各自ダウンロード
して差し替えるか、訂正をして欲しい。
【第27回授業の配布資料について】
授業中に受講生より指摘のあった箇所の他にタイプミスが多数あることが判明した。
ホームページ上に訂正したPDFファイルをアップロードしたので、各自ダウンロード
して差し替えるか、訂正をして欲しい。
【第28回授業の配布資料について】
授業中に指摘した箇所など、タイプミスが多数あることが判明した。
ホームページ上に訂正したPDFファイルをアップロードしたので、各自ダウンロード
して差し替えて欲しい。
【期末試験結果】
期末試験（100点満点）の素点平均は41.6点、素点標準偏差は21.8点であった。
（なお最高点は90点、最低点は0点である。）
授業中に説明したとおり、偏差値と同種の調整を行い、平均が65点、標準偏差が15点
となるように素点を変換した上で、成績評価を行った。
解答等の詳細はここからダウンロード(PDFファイル)すること。（4/1公開）
【授業評価アンケート協力御礼】
授業中での呼びかけに対し、９名の受講者が評価アンケートに応じていただいた。この場を借りて感謝したい。
そのうち半数の受講者から辛辣なコメントを頂いた。わざわざ手間をかけて苦言を呈していただいたことに、
感謝の意を表したい。
今年度の授業は、従前とはスタイルを変えたことにより、準備不足であったことは否めないし、
また同時に開講した「上級エコノメトリックスⅡ」に引きずられて、難易度が上がってしまったことなど
反省すべき点が多々あることは事実である。その点については謝罪するとともに、今後の課題とさせて頂きたい。