２０１０年度 （学部）上級エコノメトリックスⅡ
（大学院）エコノメトリックスⅡ のページ
授業に関する情報をこのページを通じて提供しています。
受講者は掲示板と同様、定期的にこのページも確認するようにしてください。
講義計画（2/28現在：随時更新するので確認のこと）
太字で示した講義日の講義内容は実際に行った内容、細字で示した講義日の講義内容は予定を表している。
| 回数 | 講義日 | 講義内容 | 教科書等 参照箇所 |
備考 | 講義ノート | 宿題 |
| １ | １０月 １日 | §1 授業の概要 (エコノメトリックスI の積み残し：§7 マルコフ連鎖） |
鳥脇第8章 | なし | ||
| ２ | １０月 ８日 | §2 線形回帰モデル §2.1 基礎と推定法 2.1.1 基本モデル 2.1.2 モーメント法 2.1.3 OLSEの導出 |
Ch.1.1-1.5 | 【TAセッション】 【Scilabの参考書】 |
Q1.9, 1.20 | |
| ３ | １０月１５日 | §2.2 線形回帰モデルの幾何的理解 2.2.1 準備：ベクトル空間 2.2.2 OLSEの幾何的理解 |
Ch.2.2, 2.3 | 【参考文献】 | Q2.4, 2.7, 2.10 | |
| ４ | １０月２２日 | 2.2.3 FWL定理とその応用 2.2.4 Influentialな観測値とレバレッジ |
Ch.2.4-2.6 | 【追加資料】 | Q2.17, 2.19, 2.26 | |
| ５ | １０月２９日 | §3 最小２乗推定量の性質 §3.1 統計量の基本概念 §3.2 「推定量の良さ」とは §3.3 不偏性 §3.4 一致性 §3.5 効率性 |
Ch.3.1-3.5 | 【参考文献】 | pdf （訂正版） |
Q3.5, 3.8 【第1回宿題解答】 【第2回宿題解答】 |
| ５ | １１月 ５日 | 待兼山祭のため休講 | ||||
| ６ | １１月１２日 | §3.5 回帰残差 §3.6 Ｍｉｓｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ §4 仮説検定 §4.1 検定論の理論的基礎 |
Ch.3.6-3.7 | 【参考文献】 | pdf （訂正版） |
Q3.17, 3.20 【第3回宿題解答】 |
| ７ | １１月１９日 | §4.1 検定論の理論的基礎（続） §4.2βのOLSEの分布と検定統計量の分布 |
Ch.4.5 | 【TAセッションについて】 | pdf （訂正版） |
Q4.9, 4.14 【第4回宿題解答】 |
| ８ | １１月２６日 | §4.3 シミュレーションに基づく検定 | Ch.4.6-4.7 | 【参考文献】 | pdf 追加資料 （12/1公開） |
なし 【第5回宿題解答】 （1/7公開） |
| ９ | １２月 ３日 | §5 区間推定［省略］ §6 非線形回帰モデル §6.1 モデル §6.2 MMEの性質 §6.3 非線形最小２乗法 |
Ch.6.1-6.3 | Q6.2, 6.5, 6.10 【第6回宿題解答】 （1/7公開） |
||
| １２月１０日 | 休講（修士論文口頭報告会のため） | |||||
| １０ | １２月１７日 | §6.3 非線形最小２乗法(続) §6.4 Gauss-Newton回帰 |
Ch.6.4-6.5 | 【配布資料について】 | Q6.8, 6.9 |
|
| １１ | １２月２４日 | §7 一般化最小２乗法（GLS) §7.1 総論 §7.2 撹乱項の分散不均一性 |
Ch.7.1-7.2 | 【配布資料について】 | 冬休みの課題 （12/27公開） |
|
| １２ | １月 ７日 | §7.3 系列相関がある撹乱項 | Ch.7.3-7.8 | 【配布資料について】 | Q7.5, 7.7 【第7回宿題解答】 【第8回宿題解答】 （1/11公開） |
|
| １月１４日 | 休講（大学入試センター試験準備のため） | |||||
| １３ | １月２１日 | §7.4 パネルデータの分析 | Ch.7.10 | 【収録ビデオについて】 【補講について】 【参考文献】 （2/28New!!） |
Q7.23 | |
| １４ | １月２８日 | §8 操作変数法 | Ch.8.1-8.7 | なし 【第9回宿題解答】 【第10回宿題解答】 |
||
| 番外 | ２月 ４日 | 期末テスト | ||||
| 補講１ | ２月１６日 | §9 一般化モーメント法（GMM) | Ch.9.1-9.5 | 【収録ビデオについて】 | ||
| 補講２ | ２月１６日 | §10 最尤推定量 §10.1 最尤推定量とその性質 §10.2 尤度比ベースの検定（漸近検定） |
Ch.10.1-10.6 | |||
| 補講３ | キャンセル | §11 進んだトピックス |
補足・注意事項等
【TAセッション】
TAセッションは毎週木曜日３限に３１番教室（文法経研究講義棟）で行う。
初回は１０月２１日（木）。
【Scilabの参考書】
Scilabの解説書として、比較的新しいという点で
北本卓也 (2009), 『Scilabプログラミング入門』, ピアソン・エデュケーション
を挙げておく。他にも多く出版されているので、図書館や書店で手にとって分かりやすい
ものを選んでほしい。
【参考文献】
授業で取り扱った、ユークリッド空間、線形部分空間などをさらに理解するには、例えば
佐竹一郎(1997),
『線形代数』, 共立出版 の３章、４章、７章
永田靖(2005), 『統計学のための数学入門30講』,
朝倉書店 の第１８講、第１９講
が参考になる。
また、線形回帰モデルの幾何的理解の解説したものとして
ウォナコット（田畑・太田訳）,
『回帰分析とその応用』, 現代数学社
の１４章を挙げておく。
【追加資料】
授業中に配布し忘れた資料はここから(PDFファイル)ダウンロードすること。
また、授業中に配布した資料の訂正があるので、必要な受講生は講義ノート欄からダウンロードすること。
【参考文献】
授業で取り扱った十分統計量については、例えば
竹村彰通(1991), 『現代数理統計学』, 創文社 の６章
Hogg, R.V., Craig, A., and McKean, J.W. (2005), Introduction to Mathematical Statistics, 6/E , Pearson のChapter 7
が参考になる。
【参考文献】
授業で取り扱った検定論の基礎概念については、例えば
竹村彰通(1991),『現代数理統計学』, 創文社 の８章
Kiefer, J.C. (1987), Introduction to Statistical Inference, Springer-Verlag のChapter
8
が参考になる。
【TAセッションについて】
(1) TAセッションの教室は、10月28日より法経大学院総合研究棟（新棟）１階１０３メディア開発室に変更した。
(2) 11月25日（木）のTAセッションは休講とする。
【参考文献】
Bootstrap検定については次の文献が参考になる。
Davison, A. C. and Hinkley, D. V. (1997). Bootstrap Methods and Their Application, Cambridge U. P.
Efron, B. and Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap, Chapman-Hall.
汪 金 芳・田栗正章 (2003). 「ブートストラップ法入門」, 『計算統計Ⅰ：統計科学のフロンティア11』, 岩波書店, 所収.
【配布資料について】
配布した講義ノートの中に、タイプミスが数か所あることが判明した。（pp.3-4)
アップロードした講義ノートには訂正が反映されているので、各自ダウンロードのこと。
【配布資料について】
受講者からの指摘で配布した講義ノートの中に、タイプミスが数か所あることが判明した。（p.1, pp.6-8)
アップロードした講義ノートには訂正が反映されているので、各自ダウンロードのこと。
【配布資料について】
配布した講義ノートの中に、タイプミスが数か所あることが判明した。
アップロードした講義ノートには訂正が反映されているので、各自ダウンロードのこと。
【収録ビデオについて】(1/21 19:10)
１２月および１月講義分の収録ビデオについては、DVDを貸し出す形で提供する。
第１０回＋第１１回と第１２回＋第１３回が収録されたDVD（計２枚）を竹内研究室の
ドアに貼付した封筒の中に入れておくので、視聴したい受講生は、氏名と借りた日を
封筒に書いて持ち出すこと。なお返却時には氏名に横線を引いて、DVDを封筒の中に
戻すように。
【補講について】
２月１６日（水）10：00～16：00に法経講義棟４番教室にて行う。
なお、１６日（水）は法学研究科入試のため、教室への入退出は静粛に行うよう配慮願いたい。
【参考文献】(2/28 20：30)
パネルデータの分析全般については
Baltagi, B.H. (2008), Econometric Analysis of Panel Data, 4th ed., Wiley.
が参考になる。また、講義で扱えなかった動学的パネルデータについては、
千木良・早川・山本 (2011), 『動学的パネルデータ分析』, 知泉書館
を参照のこと。
【収録ビデオについて】
補講の収録ビデオについては、DVDを貸し出す形で提供する。
前回と同様に収録されたDVD（計1枚）を竹内研究室の
ドアに貼付した封筒の中に入れておくので、視聴したい受講生は、氏名と借りた日を
封筒に書いて持ち出すこと。なお返却時には氏名に横線を引いて、DVDを封筒の中に
戻すように。